金程問(wèn)答
B選項(xiàng)怎么會(huì)管理利率風(fēng)險(xiǎn)呢？？具體是個(gè)什么過(guò)程呢？？太奇葩了。
BC兩項(xiàng)是錯(cuò)在哪里了？
如截圖，假定是3個(gè)月后市場(chǎng)利率為6%，但如果到第9個(gè)月時(shí)市場(chǎng)利率繼續(xù)上升到了9%。對(duì)在第3個(gè)月時(shí)點(diǎn)計(jì)算的凈額value有影響嗎？
可以麻煩老師解釋一下這題嗎？我沒(méi)有理解為什么老師說(shuō)是機(jī)會(huì)成本？背后邏輯還是有點(diǎn)暈
老師您好 50題的A選項(xiàng)未來(lái)最后多了一個(gè)long risk free bond 看視頻老師說(shuō)答案就是short call long put long forward contract就可以了呀 謝謝
老師您好，怎么理解這個(gè)unusuallytightSupplies？
老師好，想問(wèn)下遠(yuǎn)期利率協(xié)議的underlying是不是資產(chǎn)呀？
考慮基礎(chǔ)課上課中老師講到的forward contract的FP>S0*(1+Rf)^T的情況，初始時(shí)刻向銀行借款S0購(gòu)買(mǎi)價(jià)值S0的資產(chǎn)，這樣的情況net cash flow不就為0了嗎？
老師，1. 但凡看到writer，是不是都是short方，無(wú)論call還是put，這個(gè)writer都只有義務(wù)沒(méi)有權(quán)利？2. call和put的short方都必須持有標(biāo)的資產(chǎn)嗎，還是都可以先寫(xiě)空頭支票，在到期日砸鍋賣(mài)鐵也要把標(biāo)的資產(chǎn)買(mǎi)上交付給有權(quán)利的那一方？
第一題 about call option at expiration 不是在問(wèn)看漲期權(quán)在到期時(shí)候嗎
老師好，transforming什么意思？選項(xiàng)C為什么對(duì)
老師，期權(quán)的short方是不是單純對(duì)應(yīng)long方的對(duì)手方？Short方是只有義務(wù)沒(méi)有權(quán)利嗎？謝謝！
B選項(xiàng)，從put option價(jià)值的公式來(lái)判斷可以嗎？max={0,X-S}
R49 55:40中的實(shí)際概率怎么理解？這個(gè)不是事后才知道的嗎
這個(gè)套利流程可以再說(shuō)一下嗎？借入資產(chǎn)再買(mǎi)回來(lái)的時(shí)候，這個(gè)資產(chǎn)價(jià)格不會(huì)有上升的風(fēng)險(xiǎn)嗎？那怎么套利?。窟@和做空股票有什么區(qū)別嗎？
程寶問(wèn)答
