這道題的C，期貨和遠(yuǎn)期的不同不是因?yàn)槠谪浺a(bǔ)margin嗎？老師說的是期貨每天要結(jié)算？
老師，拋開買賣權(quán)平價(jià)公式，如果要復(fù)制一個(gè)call option的話，從收益的角度來說，為什么買入一個(gè)股票和一個(gè)看跌期權(quán)，再做空一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)就能合成一個(gè)看漲期權(quán)？
這里計(jì)算45/1.05的90/365次方，為什么不是45除以1+5%/365的90次方呢？
老師，四種衍生品估值和定價(jià)時(shí)，單利用360天計(jì)算，復(fù)利用365，在視頻中好像只看到求forward price 的時(shí)候用的365，可以認(rèn)為只用在求FP的時(shí)候用365，剩余幾種衍生品估值的時(shí)候用360么
老師請問這道題的a如果想用“影響option價(jià)格因素里volatility增大時(shí)，call和put value都會(huì)增大“解釋的話該怎么理解？因?yàn)槿绻@樣想的話a應(yīng)該是對的但是視頻里老師用uncertainty解釋的undervalue。所以想問能用volatility變大option value變大解釋一下嗎。
老師這道題c選項(xiàng)是想說什么呀？
CFA的equity margin指的的自有的那部分資金，還是從券商借入的那部分資金？
老師這張圖和這道題對比，90天借入和180天還錢有沒有固定利率和浮動(dòng)利率之分？還有這張圖有沒有investor和bowerrer之分？
這道題不太懂。 s-x這部分是股票的intensive value那就是C的收益嗎？然后后面的加上的X是x/（1+rf）^t的收益嗎？但是為什么這部分的收益不用折現(xiàn)呢？
A在解析里面說derivative只是one of many mechanisms through which excessive risk can be taken?？墒侵安皇钦fderivative can allocate risk and manage risk，這兩個(gè)點(diǎn)有沖突嘛，可以再講一下嘛？
對于preference of future or forward ，short position and long position會(huì)有區(qū)別嗎，還是都是positive relation between interest and future price means preferring future and negative relationship means preferring forward ？
不好意思，還是沒聽懂視頻所說的，正相關(guān)就投資期貨，負(fù)相關(guān)就投資遠(yuǎn)期合約。
看漲看跌期權(quán)的payoff不考慮期權(quán)費(fèi)嗎 比如看漲的話損失最低不是有期權(quán)費(fèi)的嗎
strike price就是執(zhí)行價(jià)？也就是目前價(jià)格？然后這個(gè)value of today of a put 是指期權(quán)費(fèi)嗎？
38分55秒上面那個(gè)題 C選項(xiàng)為什么不對
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