金程問(wèn)答
resuiting from differences in the current price versus the expected future settlement price 這句話怎么理解呢 實(shí)際結(jié)算價(jià)格與預(yù)期的結(jié)算價(jià)格不一致？
你好老師, 如果r是給的年化利率,但是我們只算一個(gè)月的收益, 圖中的這兩個(gè)式子是不是應(yīng)該是一樣的?
Q16, what is the formula when calculating return?
老師你好，第五問(wèn)“Changes in the time to expiration tend to have a similar directional effect on the put and call strategies”，這里需要考慮put在價(jià)格極低時(shí)的特殊情況嗎？
紅框中這句話是什么意思
為什么put option 的賣方是最大收益為期權(quán)費(fèi)（short put）的情況，而不是收益為執(zhí)行價(jià)格（long put的情況）？short put不是有義務(wù)買入嗎？它不應(yīng)該是買方嗎？
第二張手寫(xiě)圖只給了IFR1,1的計(jì)算過(guò)程，剩下的IFR2,1和IFR0，1應(yīng)該怎么算
foreign exchange按理說(shuō)匯率會(huì)波動(dòng)有高有低，買了外國(guó)國(guó)債，國(guó)外匯貨幣又升值了，應(yīng)該會(huì)產(chǎn)生benefit，為什么說(shuō)沒(méi)有呢？
老師您好！第42題為什么選C呢？和物理學(xué)家有什么關(guān)系呢？謝謝
如果時(shí)間是一年半呢，是用二分之三還是用平方呢
老師 這道derivative 的解析不理解 請(qǐng)解釋 具體計(jì)算過(guò)程
為什么lender擔(dān)心MRR下跌
這題中的7.5，3.7分別是call，put兩個(gè)期權(quán)的期權(quán)費(fèi)嗎？
為啥是0.5賺2哇 0.5不是期權(quán)費(fèi)嗎 不是還要用10塊錢去買股票嗎 10塊錢不是自己有的嗎
這里假設(shè)在t時(shí)刻可以行權(quán) 可是歐式期權(quán)不是到期才執(zhí)行嗎 那這樣算出t時(shí)刻的價(jià)值有什么意義哇 t時(shí)刻決定行不行權(quán)都沒(méi)有意義吧
程寶問(wèn)答
