這里是說在MRR變動時，對于利率期貨和遠(yuǎn)期利率協(xié)議，各自在多頭或空頭如何實(shí)現(xiàn)收益嗎？
‘交易所中其他大部分證券的清算交割流程都是2個工作日”，這個不正確吧？像國內(nèi)的證券交易所不是都是T+1結(jié)算的嗎？
請問在這里不區(qū)分long call 和 long put嗎？因?yàn)檫@里聽起來老師講的short的意思是long put，即獲得賣出的權(quán)利。不知道這里我理解的對不對
24題怎么看不到視頻講解啊
第三題是因?yàn)閟hort方的最大收益就是option premium 嗎？
老師 這里為什么收益會用 u-1來計算？
等式右側(cè)，折現(xiàn)回來等于“1”，或者說是票面原值，結(jié)合聯(lián)立 PV支固=PV收浮，為啥右側(cè)是“1”，這個地方?jīng)]看明白，麻煩老師解惑？或者麻煩老師以100元債券面值幫忙重新推演一下，謝謝！
可以麻煩再解釋一下C選項嗎
老師好，不太懂writing a put的意思，解析里面為什么說B和C都意味著做多呢
這段話解釋一下，at timeT,the short sale is covered at ST,and under the no-arbitrage condition of F(T)=S(1+R),the return is equal to f(T)-s(T) for both the short forward and the replication strategy.
第九題3*9是怎么得出的呢？不太理解，麻煩老師講解。 第十題沒太懂為什么選A，麻煩老師講解
歐式期權(quán)規(guī)定到期前不能提前行權(quán)，但我去市場上買一個反向的期權(quán)不也可以沖銷這筆交易？
買入一個stock，當(dāng)stock價格上漲，為啥要short calloption?麻煩解釋一下，謝謝！
arbitrage opportunity 的 第二句話 怎么理解呢？
請問第一題第四題怎么做
程寶問答
金程問答