為什么只講了股權(quán)的最大損益、債權(quán)的最小損益，有沒有股東的最小損益和債權(quán)人的最大損益？
這個題還是沒懂，麻煩再講一遍吧
請問所有的derivative都是二級市場么？
當(dāng)保證金低于維持保證金，收到call，之后要把保證金調(diào)成到初始保證金還是維持保證金
Module 8-官網(wǎng)習(xí)題-Question 6-這個知識點，在書上第幾頁？另外，不太好理解：為什么A put option buyer will exercise only if the spot price St is below X? 而不是St above X?
當(dāng)股票價格下跌時 ps不就是賣掉股票執(zhí)行期權(quán)嗎？為什么還要買入股票呢？
套利不應(yīng)該是期初買入期末賣出？這里指的是期初買入期初立刻賣出？所以net inflow 是在start period？然后由于套利導(dǎo)致A、B價格在期末趨同對嗎？
老師您好，請問這句話如何理解呢？an asset with a known future price does not trade at the present value of its future price determined using an appropriate discount rate.為什么說這種情況下會有套利機會呢？如果有的話，投資者應(yīng)該如何在這種情況下套利？謝謝回答
對于期貨"Lender是有閑錢，需要將錢投資出去，賺收益的一方，lender擔(dān)心的是收益率下降，于是簽訂衍生品期貨合約，當(dāng)利率下降時（利率下降期貨合約價格上升）可以獲得好處，可以發(fā)生期貨價格上升lender獲利，于是lender看漲期貨價格，lender是long方" 那為什么這個解釋不能應(yīng)用于遠(yuǎn)期呢？
這里2.2%為什么÷4
這個公式變形 我可以理解為short forward移到右邊去就變成了long forward嗎？
Module 3-Practice Problems-Question 2-這題的知識點在書上第幾頁？這題為什么選C？答案看不明白
這三題解析在哪里看？
Module 1-官網(wǎng)習(xí)題-Question 6-這題的知識點，在書上第幾頁？請貼截圖
為什么為了收到韓元是支出韓元收到euro呢？不應(yīng)該是支出euro收到韓元嗎
程寶問答
金程問答