您可以換種提問方式，或由專業(yè)老師為您解答。 您的問題: 老師 麻煩 幫我講一下這道題，謝謝
SML的斜率也是B吧
老師，這里買的是什么債券呢？零息同時又無風險，是不是只能是T-bill？
升水和貼水是什么？這個公式在哪里學到，可否截圖
可以講一下CDS么？以及買方和賣方的區(qū)別
為什么A和C都是less_flexible?另外put_option_on_dollar不是賣美元嗎？可是賺的錢是EURO呀。。
期權(quán)合約定價和估值都是“期權(quán)合約本身的價值”. 這個是不是和其他衍生品不一樣?因為其他衍生品我記得定價都是指標的資產(chǎn)的價格,估值是合約本身的價值.
7分35秒處，如果想提前終止一份遠期合約，方向相反，執(zhí)行價格應該不同吧，不然原short方為啥答應提前終止啊。老師講的完全相同是不是有問題。
A不太理解
請問每一期的浮動利率如何預測呢
遠期合約定價 定的是啥，
老師舉例合成，假如call的價格是1.5，call合成后價格是1，就發(fā)生了套利機會？為什么合成的價格會低于call的premium？按照一價定理，不是應該一致嗎？
老師，可以解釋一下這一道題嘛？
老師好，講到valuation of futures contracts 的時候，講義上有一句話：Another view of futures:settle previous futures，and then open another new futures with same date of maturity .這句話該怎么理解呢？
看跌期權(quán)和無風險收益為什么是負相關(guān)呢
程寶問答
金程問答