swap price在0時間點，怎么能知道未來浮動的利率呢。liber不都是變動的嗎。
A為什么不對呢？
老師，請問這里C是什么意思，為什么錯了呢？
老師，請問題目里說的in the money,為什么只考慮的是call的部分 in the money 而不是整體in the money 呢？
forward_price不是還有coupon,dividend這些factor來決定嗎，不僅限于interest_rate。另外這個interest_rate是指coupon嗎？long方給short方的coupon？
最后一個算premium的是需要記公式嗎？我記得上課老師說這個不考計算啊。。
right和obligation的區(qū)別是啥，right就是可以執(zhí)行也可以不執(zhí)行，obligation就是必須執(zhí)行？但forward也可以default呀
老師好，第17題，買入看跌期權實際交易不應該是以100股為單位嗎，如果covering150股，可不可以理解需要購買2手看跌期權才能過covering150股的損失？還是做題的時候就不用考慮這些？
衍生品里的option的價格（）是怎么定的
老師，也就是派U不受影響對嗎？
老師，請問CK和PS是同時執(zhí)行的嗎？
23題B選項spot price減去exercise的折現(xiàn)為什么不對，C選項沒說exercise折現(xiàn)為什么正確。。。
老師，第21題B選項是說里面的標的資產價格相同，PS里S是指現(xiàn)在市場上的價格，而P和C的標的資產價格，跟他不相等啊
156題目的意思：floating rate換fixed rate說的是FRA么？
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