36題是不是把題目里的valueof看跌期權改成，期權的價格，嚴謹一點？二叉樹算的是price，不是value
為什么加Cost減去Benefit？
這題問什么不考慮買期權的成本，題目中說的是value of the call，不是payoff
請問老師，為什么是在期初有凈現(xiàn)金流流入呢？
遠期合約的估值這個考的幾率大么，這個公式記不住
這題C不對的原因，是不是期權call和put的最低價值是0，而0不是正數(shù)，所以不選C？如果是的話，老師你應該在講解的時候說明一下。
【Arbitrage】這個例子是假定了underlying asset的價格為未來執(zhí)行價格X的現(xiàn)值X/（1+Rf）^ T？為什么？
這個題目里說的執(zhí)行價值，說的是現(xiàn)在的執(zhí)行價值還是到期的執(zhí)行價值呢？
老師 請問如果S不用FP的公式轉化帶入，就像我紫色筆寫的那樣， 那個S是指spot price 呀 所以如果B選項前后調換一下就是對的了？
173的BC選項那個左右的沒聽懂?？梢栽俳忉屢幌聠幔炕蛟S可以分析一下圖線？謝謝
上面式子里FV已經(jīng)是減去benefit了，為啥下面式子里又減去一次呢
互換合約價格期初確定下來，之后在整個合約期價格不再改變吧？
綠框何解？期權所需保證金低相對于股票來說？
老師，B選項中的成比例變動是什么意思？是指標的資產價格每變動一單位，收益都變動相同單位？
本題AB
程寶問答
金程問答
