老師，這里說零時點不用誰給誰一筆錢，那initial margin不算嗎？
不知道怎么選
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老師，這里提到的主動和被動應(yīng)該怎么理解呢？比如long put和short call，他們達(dá)到的最終效果是否一致呢？
老師這里rf不用除以（30/365）嗎
在固定收益中COM的sequential pay結(jié)構(gòu)中，頂層tranch因為最先償還，所以利率下降會有contraction risk，這個地方為什么又變成了從C最先償還了？
老師，這里的B選項market interest rate市場利率和股票的波動性有關(guān)系嗎？這里的市場利率指的是什么？
老師，這題不用考慮期權(quán)費嗎？期權(quán)費是當(dāng)題目有問到profit才考慮？
老師，能否對于該題題目和選項作詳細(xì)解釋，謝謝！ 另外，波動（volatility）對call和put option不都是positive影響嗎？
老師您好，請解釋一下，標(biāo)綠的這兩段，謝謝
A選項，為什么利率已知，反而兩個相等？利率已知，不就知道應(yīng)該買哪個了嗎？不應(yīng)該就有套利機會了嗎，怎么還會相等？
老師，1. 能否補充下所有的衍生品replication的情形和原理？課聽了無數(shù)遍也沒聽明白。。。也可能是老師覺得大家都應(yīng)該會了，講的太快？買賣權(quán)平價理論聽懂了，它們是一回事嗎？2. C選項的selling a call賣的是市場價的call?實際操作中，先買入call和合成的東西，然后賣出剛剛買入的call？除非投資人手上已經(jīng)有那個call了？實際操作是什么樣的？謝謝！
charge機會成本是什么？
什么情況下資產(chǎn)價格上升，市場利率也上升呢？可以舉個正相關(guān)的例子嗎？
程寶問答
金程問答