金程問(wèn)答
簽訂這樣的合約來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，不需付出什么代價(jià)嗎？對(duì)手方會(huì)那么輕易就簽嗎
這里的0時(shí)點(diǎn)為什么多空合約價(jià)值均為0
爲(wèi)什麼forward contract的value最開始為0呢？
老師，被這里的正負(fù)號(hào)搞暈了。1。為什么第一題計(jì)算完-1后前面不加負(fù)號(hào)，第二題算完2后前面加一個(gè)負(fù)號(hào)？2。為什么第一題在-1和0之間取0，第二題在-2和0之間取-2呢？這都不consistent啊。謝謝！
老師，這里C選項(xiàng)的結(jié)算價(jià)和交易價(jià)有什么區(qū)別？什么是結(jié)算價(jià)，什么是交易價(jià)？謝謝！
carrying cost怎么影響期權(quán)價(jià)格？
Q16 - 為什么currency swap一開始也要互換本金？
老師這里說(shuō)Long 270 day Eurodollar相當(dāng)于short 270 day T-bill，Short 90 day Eurodollar相當(dāng)于long 90 day T-bill，這又是為什么呢？謝謝老師！
老師這道題如果換成protective put是不是就選c了？
Q1:B選項(xiàng)不太理解。 Q2:put early exercise是在有max payoff的時(shí)候，那么max payoff是不是就一定是no dividend呀？
這兩個(gè)公式的區(qū)別是什么呀？分別什么時(shí)候用呀
forward和swap contract可以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，futures和option可以嗎？
第9題為什么
老師您好，這道題的A,B,C選項(xiàng)能給分別詳細(xì)講一下嗎？聽了紀(jì)老師的課，目前只知道有個(gè)Parity，就是 Call+Bond=Put+Stock這個(gè)公式，但是這道題顯然沒(méi)法用這個(gè)公式求解，謝謝老師解答
請(qǐng)解釋下C，為什么這樣可以合成call option
程寶問(wèn)答
