金程問(wèn)答
這題為什么默認(rèn)是浮動(dòng)利率換固定利率的swap?currency swap里面不是有浮動(dòng)換浮動(dòng)嗎？C選項(xiàng)的fixed price不太妥吧，這題題干換成plain vanilla 的swap才能選c吧
這題為什么不是選C？講義上明明說(shuō)short就是C選項(xiàng)的定義呀
衍生品里面的做空流程是怎么樣的
如果離expiration 還有 一個(gè)月，R給了1 yr rate。那應(yīng)該是（1+r/12）^1?還是（1+r）^(1/12)?
下載講義之后，提示輸入所有者密碼才能編輯密碼是什么
為什么要在一開(kāi)始買(mǎi)小雞養(yǎng)呢，既然是看跌那么到最后買(mǎi)了仔賣(mài)不就行了？
老師這里是否可以理解為 三和一的最大差別在于三專(zhuān)注于foreign equity如美股本身的收益，不關(guān)心外匯的差異，而一的標(biāo)的資產(chǎn)本身就是currency？
這幾題能幫我解釋一下嗎
equity 什么時(shí)候需要replenish margin
衍生品站在投資者角度主要為了對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)獲利是吧? 站在發(fā)行方角度是 hedge accounting怎么理解? 意思是可以計(jì)入 OCI,少影響利潤(rùn)表?
value of the underlying 不應(yīng)該是 St - x /(1+ r )( T - t )嗎？ 正確的B選項(xiàng)應(yīng)該描述為current price minus strike price啊 price和value怎么能混淆呢？
這句話如何理解：hedge accounting allows an issuer to offset a hedging instrument against a hedged transaction or balance sheet item to reduce financial statement volatility
老師，可以詳細(xì)講解一下FRN和 interest rate swap的區(qū)別嗎，比如說(shuō)他們收支分別是浮動(dòng)還是固定，合約的時(shí)間以及每期利率是否相同等考試可能會(huì)考到的點(diǎn)，謝謝
為什么折現(xiàn)的時(shí)候沒(méi)有次方呀，第一期折現(xiàn)是一次方，第二期折現(xiàn)是二次方，第三期折現(xiàn)是四次方。為什么這道題無(wú)論第幾期折現(xiàn)全是1次方呀？
計(jì)算利率是多少的時(shí)候，對(duì)于少于一年的期間，什么時(shí)候用次方的形式調(diào)整，比如（1+r）的90/365次方，什么時(shí)候用（1+r x 90/365），至今還沒(méi)有分清，麻煩老師講一下
程寶問(wèn)答
