金程問(wèn)答
34題問(wèn)的是pricing還是valuation??？要是pricing 不是減去divdend 所以FP應(yīng)該降低啊謝謝
這一題的復(fù)制是根據(jù)asset+derivative=risk free raasset來(lái)看的嗎？
第八題A選項(xiàng)linear payoff是什么意思？
老師，這里的期貨保證金的例子是沒(méi)有舉杠桿的吧。如果舉了杠桿在什么情況下會(huì)平倉(cāng)？比如舉10倍杠桿 自有資金10，資產(chǎn)價(jià)格100，Maintenance margin是5；那么資產(chǎn)價(jià)格跌到95的時(shí)候會(huì)接到Margin call, 如果不補(bǔ)足保證金就會(huì)平倉(cāng)嗎 ？還是說(shuō)跌到資產(chǎn)價(jià)格跌到90的時(shí)候平倉(cāng)，還是說(shuō)比如跌到92的時(shí)候平倉(cāng)，如果跌到92的時(shí)候平倉(cāng)，那么那2塊錢的自由資金能不能拿回來(lái)。。就好奇問(wèn)問(wèn)
關(guān)于an opposite forward contract: 既然A 覺(jué)得價(jià)格變動(dòng)了，未來(lái)對(duì)自己不利了，所以自己要簽個(gè)opposite協(xié)議，來(lái)找原來(lái)的原來(lái)的協(xié)議方B，B必須簽這個(gè)opposite協(xié)議嗎？A看到了價(jià)格趨勢(shì)，肯定也看到了這個(gè)趨勢(shì)，那為什么要跟A簽?zāi)兀?
為什么AAA給BBB的一定是LIBOR呢，不可以是LIBOR＋0.1%、LIBOR＋0.2%。。。，這樣的嗎？
老師 為什么算折現(xiàn)有的是t/365，數(shù)量里又變成365/t，為什么會(huì)顛倒，我不明白
39題，不是很懂，請(qǐng)幫我看看
第10題麻煩解釋一下，謝謝
32題為什么b不對(duì) 33題為什么b不對(duì)
老師 能否解釋一下套利這道題 謝謝
為什么沒(méi)有視頻，這題為什么？
老師你好，課程里經(jīng)常提到從銀行借款用于購(gòu)買資產(chǎn)套利，但是銀行貸款不是不可以用于投資投機(jī)等用途的嗎？還是只在中國(guó)不能投資，海外銀行沒(méi)有這一層監(jiān)管？
為什么選C呢？
這道題的考點(diǎn)是不是CK=PS, 但是為什么選擇B呢
程寶問(wèn)答
