Swap期初的價(jià)格為啥不是0？
1.應(yīng)該是1+Rf=1+0.005 為什么是1-0.005?
老師，這個題為啥算出來的直接就是年化的固定利率？不是期間利率？不用再*4嗎
標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格和call的價(jià)格是正向關(guān)系，但是無風(fēng)險(xiǎn)利率是反向關(guān)系。 我不理解的是如果無風(fēng)險(xiǎn)利率上升，也就是影響了資產(chǎn)的折現(xiàn)率，折現(xiàn)率上升標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格應(yīng)該下降，這時候call應(yīng)該也下降才對，怎么理解這個矛盾？
這是什么公式？題目問的是1年期后的半年的BEY？那為什么題里的利率要除以2？
不太理解c，convenience yield不應(yīng)該是長期持有嗎？
這道題用的是什么公式，沒搞明白怎么算
期權(quán)價(jià)值最小是0嗎
還有這個protectivce
t＝2的時候seller違約了為什么還賠錢，那賠錢了不就沒違約嗎
這個公式是怎么推導(dǎo)的，我需要推導(dǎo)過程
無風(fēng)險(xiǎn)套利是指只要有利潤,還是說一定要是超過無風(fēng)險(xiǎn)利率才算是
請問這道題里面的0.98%是哪里來的，題目中給的3.92%為啥沒用到？謝謝
這里的 call和 put的定價(jià)就是 t=90時的期權(quán)價(jià)值了是嗎?
為什么期權(quán)只有估值,沒有定價(jià)
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