請問第3題該怎樣理解？
我課外看到的一道看跌期權的題目，我是把行權價格14減去交易價格11.4，再加上cost 0.8，算出來-1.8 我想知道我算錯了嗎？答案沒有這個選項，很迷糊，希望老師幫忙解答下
老師，29題怎么解釋?。繛槭裁此鼉斶€的比較快啊
誰說是long的call?
k的分子為什么是用50÷分母
這道題怎么理解對于underlying asset是long不是short?
不是說不會發(fā)生借款，比如3*9 3時間點就Payoff了嗎？payoff一般不是指期權到期后收益，這個收益我在3這個時間點就清算了啊。
option的定價也可以用forward的定價公式么？通過看cost of carry
請教113題為何是大于執(zhí)行價格？
要是PPT形式就太好了，Word版本看著太費勁了。。
老師這題B為什么錯
老師這題C為什么錯
強化段衍生品講義PPT第34頁，F(xiàn)P=S0(1+Rf)^T +(FVBT-FVCt)這個公式，最后FVBT-FVCt是什么意思，是收益在T時刻的價值減去成本在t時刻的價值嗎。這個公式和FP=S0（1+Rf）^T+CC-CB是一樣的嗎？
22題在講義哪里有這個概念，能否解釋一下這個題
13題答案是否有誤。成本增加，遠期合同價格要增加，也就是更高，書本答案是A(更低)
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