第一個(gè)定義不完整吧？interest rate swap可能是付固定收浮動，也可能是付浮動收固定
支固定收浮動，這題不應(yīng)該是選C嗎？還是說這里公司描述的是FRA的賣出方？
B為什么錯(cuò)呀
CK=PS里的C和S究竟是option premium還是option value
這個(gè)forward和future方向相反，只在利率作為underlying的時(shí)候存在嗎？
20題中deep in the money這個(gè)知識點(diǎn)是在哪里呢，這道題有點(diǎn)沒懂；21題又是如何理解呢
Q11, 不太明白請解釋each option
老師 請問題干是課上的例題 這個(gè)題是原版書上的 這個(gè)可以講一下嗎
a
C選項(xiàng)屬于CDS嗎？那對比commitment 中的swap 有什么區(qū)別呢
請問老師說定價(jià)定的是C是因?yàn)楦永薀o法確定，那如何能算出來浮動利率的現(xiàn)值呢？
不太理解 synthetic forward contracts
老師在本章最后一節(jié)二叉樹模型一開始說，option pricing就是premium，但之前不是說，option value=IV+TV=premium？期權(quán)的估值和定價(jià)怎么都是premium？
第二個(gè)觀點(diǎn)應(yīng)該是backtomaintaincemargin吧
這里股票為什么也可以用無風(fēng)險(xiǎn)收益率去算未來的價(jià)值呢？
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