金程問(wèn)答
請(qǐng)老師講一下23題
請(qǐng)問(wèn)老師8題C答案怎么錯(cuò)了呢？
還是沒(méi)太懂老師講的做題過(guò)程
關(guān)于3*9的FRA， 1. 為什么衍生品合約期限是3個(gè)月？ 2. 確定一下，9月現(xiàn)金流交易，3月對(duì)衍生品合約估值?
老師你好，我想問(wèn)一下在這里加減號(hào)意味著long與short么？那如果我想復(fù)制一個(gè)long derivative position應(yīng)該怎么做呢？
30題的答案？題目似乎不是很理解
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這里為什么銀行默認(rèn)我們是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸，視頻這里有點(diǎn)聽(tīng)不清老師這句話完整是什么。是因?yàn)閐erivatives的風(fēng)險(xiǎn)中性原則么？
老師 如果這一題C選項(xiàng)說(shuō)的是 minus the discounted fwd price, 那算對(duì)嗎？因?yàn)?valuation formula 里不是St - FP/(1+Rf)^T-t嘛
long shot與risk-arbitrage可以舉例解釋一下嗎？ 166
視頻中講到復(fù)制的公式，其中的“＋”號(hào)是買入資產(chǎn)，“-”號(hào)是做空資產(chǎn)，舉到一個(gè)例子，long Equity ＋ short Futures = Risk-free asset，這個(gè)例子中用到short Futures，那不就應(yīng)該是“-”了嗎？與Asset ＋ Derivative = Risk-free asset 的“＋ Derivative”不是不匹配了？對(duì)＋與-不是很了解了，請(qǐng)指教，謝謝
B 如果 與預(yù)期正向發(fā)展，到到期日不也得給short方錢嗎
FRA的underlying asset是libor，如何pricing呀？不知它的forward rate是如何確定的，怎么保證在期初FRA valuation為零，謝謝！
老師您好，請(qǐng)解釋下這兩題，謝謝！
11題麻煩解釋一下
我想問(wèn)下 為什么金程會(huì)招這樣差的講師？說(shuō)的都是什么玩意？不會(huì)教就別教衍生品
程寶問(wèn)答
