利率下降long方為什么是虧損，這個怎么理解
為什么time value只在option value里考慮了？
課上說的這個無風(fēng)險資產(chǎn)，這項不是說把執(zhí)行價格X按Rf折現(xiàn)T年嗎？這個無風(fēng)險資產(chǎn)怎么理解
這個out-of-money和intrinsic value，都是在不考慮期權(quán)費的情況下來考慮的吧。
option premium具體指什么，buyer of option為什么愿意支付？
答案C中 required number of units of the underlying 是什么意思？
第十一題 這題沒有理解未來投資為什么要鎖定利率風(fēng)險？麻煩解釋 指的是未來投資產(chǎn)生的收益因為市場利率的變化而不穩(wěn)定？
定價公式到底是哪個啊
老師，請您具體講解下45題
11題還是不懂= =
老師 為什么期權(quán)沒到期 時間價值是正的，ov＞iv？如果時間價值是正的 那應(yīng)該iv+tv會大于ov呀？
這題不用考慮期權(quán)費嗎
第七題 講義只講了波動率對于call和put都是正影響 這個題后半句又說策略不同 也就是買賣雙方角度不同。另對于long put 波動率大 期權(quán)價值高 同時期權(quán)費增高吸引力少了 這不會相互抵銷嗎
講義上說，swap的價值=現(xiàn)在的結(jié)算價值+未來互換價值的現(xiàn)值。而估值又等于PV收-PV支。這兩個都是對的嗎？價值就是估值嗎
clearing house和 central counterparty是一樣的嗎
程寶問答
金程問答