老師，這道題需要從利率和標(biāo)的資產(chǎn)價值的關(guān)系來考慮嗎？futures和forward的定價不都是一樣的嗎？
老師，forward commitment是不是不管有沒有dividend和coupon,他們的price從始至終都不變，都是最開始設(shè)定好的那個價格？
老師47題怎么理解呢
老師，還有這個四十七題，謝謝??
我覺得a選項也是正確的，這是因為有套的機會大家才去套利，最終使資產(chǎn)價格趨于無套利定價…………衍生品的定價本來就是無套利定價，套利機會的消失，是因為有大量的套利機會被利用，沒有套利機會怎么行??？
A層級的本金還完了，再還B層級、C層級，怎么C層級還早了呢？？奇怪了
請問ppt51頁的replication里derivative的符號代表long和short是怎樣呢，90頁的call和put又是+代表long，這倆為啥是反的呢
老師這里initiation時刻買入的bond沒有在settlement date時刻產(chǎn)生收益是因為零息債嗎？
short bond是賣債券，是收coupon還是付coupon??？
10：30為什么公式里的PVD不用折現(xiàn)？
這里的long put option怎么理解？有權(quán)利買還是賣
這題不理解，我是一個投資者，收的得是浮動，為什么我還要付浮動呢
c怎么理解的
衍生里面波動率越高，期權(quán)越掙錢 是適用于CALL 還是CALL 和PUT都試用？
老師您好 請問這個道 為什么是C先受影響呢？利率下降 prePMT增加 現(xiàn)金流來了不是先還ABC的本金嗎 然后是Int A int B int C 所以prePMT導(dǎo)致的現(xiàn)金流增加應(yīng)該是先影響A呀？
程寶問答
金程問答