第26題，A選項說的是option的價格，老師解答是option的value 這兩者應該不一樣吧
163題，作為lender，就是short FRA，i越小越賺錢，也就是反而害怕i上升。那在interest rate swap里面，ppt筆記有說，害怕i上升的人是pay-fix，害怕i下降的人pay-float，那么現(xiàn)在lender害怕i上升，不是應該對應過來pay fix嗎？
在衍生品里，場內交易的比如future 和option就是much regulated。 場外的比如forward 就是less regulated的 我的理解是嗎
老師 forward futures swap在開始的時候value都等于0嗎
老師34題前半句說的是要short position in risk free bond，后半句又說怎么復制出一個risk free bond，這種說法要怎么理解他是要short還是只要復制出一個risk free bond就行呀，這兩個結果是完全相反的
老師A選項是不考慮直接違約嗎？那是不是所有的場外交易的衍生產品都有不容易exit的問題
166題為什么
如果是short 的話，那是不是結果就是反著的？
老師，如果是有攤銷的房貸的話在swap里交換的利息不就會帶有一部分的本金了嗎，A不是就錯了嗎？還有C為什么錯了
期貨不是買賣雙方場內直接交易嗎？怎么說是跟清算所做對手方呢？難道所有的訂單清算所都會接受嗎？
有個這個公式，我記得也是說跌倒這個價格街道保證金追加電話，不是說跌倒mm接到電話嗎？這倆有什么區(qū)別
請問期權是否可以在未到期的時候就執(zhí)行？
歐式那里應該是T-t吧？
老師請問 左邊的兩個S 一個是期權的到期日的價格 一個是股票的價格 為什么兩個可以相減掉 最后K=K了 這兩個S為什么可以相減呢
老師說期貨合約為了防止違約所以有三個制度，前兩個是保證金制度和漲跌停制度，第三個沒聽懂
程寶問答
金程問答
