金程問(wèn)答
關(guān)于期權(quán)價(jià)值想問(wèn)下老師： 1、在t=0時(shí)刻求出的期權(quán)價(jià)值是不是就是期權(quán)費(fèi)？ 2、求期權(quán)在其期限內(nèi)某一時(shí)刻的期權(quán)價(jià)值有什么用呢？一直不知道期權(quán)價(jià)值是用來(lái)干嘛的
麻煩老師解釋一下圖中的11題。FRA的這種解釋課上沒(méi)講過(guò)誒，考試會(huì)考嗎？
swap利率互換的復(fù)制=賣固定買浮動(dòng)，是因?yàn)橘u出(發(fā)行)債券需要支付對(duì)方利息，買入債券會(huì)收到利息嗎？
畫圈的是什么 我們需要掌握嗎
老師，想問(wèn)一下這個(gè)fra到底是鎖定收到利率還是鎖定支付利率呢？這個(gè)不懂哎
老師，這里的CC-CB為什么不用乘以（1+Rf）T次方？我記得其他題目都是需要的。這個(gè)步驟什么時(shí)候需要，什么時(shí)候不需要？謝謝！
老師，這題的情形是否可以完全等同于思考一個(gè)看漲期權(quán)的多頭來(lái)理解？還是不能？如果能，同類型的題都可以這樣轉(zhuǎn)變思路來(lái)考慮嗎？請(qǐng)老師再列舉下各種可能的轉(zhuǎn)換情形（比如，賣出看漲期權(quán)，“等于”買入看跌期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，期權(quán)價(jià)格上升？），謝謝！
這個(gè)合成用的是買賣權(quán)平價(jià)公式C=S+P-X嗎？以Rf來(lái)借錢指的是(-X)嗎？
為何風(fēng)險(xiǎn)中心概率下，標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際價(jià)格變動(dòng)就不會(huì)影響期權(quán)價(jià)值呢？
衍生品原版書P506#13, 這個(gè)net cost of carry太迷惑了，不應(yīng)該是Cost-Benefit 嗎？
我畫等號(hào)的兩個(gè)組合是相等的對(duì)嗎？圖2的公式老師是不是還沒(méi)寫完呢，fiduciary call少了點(diǎn)什么？
老師 為什么這里要買入標(biāo)的資產(chǎn) 是因?yàn)槲屹u了一份call option我就有出售標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)嗎？
老師 期權(quán)為什么不是零和游戲 ，感覺(jué)買賣雙方的gain loss都是對(duì)等的呀
老師，沒(méi)有找茬的意思哈，我就是想知道第二題里的C選項(xiàng)是不是過(guò)于絕對(duì)了？它說(shuō)never, 可是現(xiàn)實(shí)中會(huì)不會(huì)有可能因?yàn)槿藶椴僮魇д`導(dǎo)致行權(quán)造成損失呢？還是說(shuō)實(shí)際操作中，系統(tǒng)就是不給你這個(gè)選項(xiàng)（以防大家手滑點(diǎn)錯(cuò)），如果是這樣，那C的表述我就理解了。是這樣的嗎？謝謝老師！
老師，我怎么讀英文部分怎么都覺(jué)得視頻里老師把期權(quán)費(fèi)和保費(fèi)寫反了，上面的應(yīng)該是保費(fèi)（default了收到保費(fèi)），下面的應(yīng)該是期初付的期權(quán)費(fèi)，是我理解有問(wèn)題嗎？怎樣才是正確的？麻煩老師解惑，謝謝！
程寶問(wèn)答
