在forward/futures里，pricing和valuation是兩個(gè)不同的概念。那在option里呢，B選項(xiàng)中的option price看起來和option valuation是同一個(gè)概念嗎？視頻里又寫著option valuation就是premium，可是我的理解option premium是0時(shí)點(diǎn)就確定的付多少錢，而option valuation是隨著時(shí)間變化的呀？
a fixed-for-floating swap是指浮動(dòng)轉(zhuǎn)固定嗎？那固定轉(zhuǎn)浮動(dòng)就不算平行香草了嗎？
看跌期權(quán)不是執(zhí)行價(jià)格低于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格賺錢嗎？
精 這里的計(jì)算為什么用連續(xù)復(fù)利的公式，而不是用普通的公式？
這里是否可以理解為，真實(shí)概率的變化（上漲或者下降），對(duì)二叉樹模型的定價(jià)沒有影響？
請(qǐng)問像第一題這種題目 是不是50-50 chance是最題根本用不到的條件 所以根本無所謂是50-50還是40-60??？那其他類型的題目可能會(huì)用到嗎？
價(jià)格和價(jià)值是兩回事，價(jià)格和怎么會(huì)是零？
為什么分紅越多，股票價(jià)格會(huì)下降呢？股票價(jià)格不是由市場(chǎng)交易決定的嗎？
期貨與遠(yuǎn)期的比較，在其他條件相同的情況下，不考慮違約情況。市場(chǎng)利率與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格正相關(guān)的情況下，期貨多方獲利投向市場(chǎng)，那期貨空方不是要補(bǔ)保證金，但成本更高了嗎？
老師，衍生品這里講的margin和杠桿頭寸里講到的margin是一個(gè)東西嗎？
還是沒太明白，為什么允許做空之后熊市短了牛市長(zhǎng)了
二叉樹第三步算概率，分母u-d小于0怎么辦
這道題到底考察什么知識(shí)點(diǎn)？？？一頭霧水。
能再解釋下
B選項(xiàng)為何更容易做空呢？那做多呢？
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