這道題題目A不對(duì)嗎
精 較低的收益指的是d嗎？為什么波動(dòng)下降了期權(quán)價(jià)值會(huì)降低??？這個(gè)價(jià)值指的是u嗎？
請(qǐng)教老師，我發(fā)現(xiàn)計(jì)算這個(gè)期望時(shí)，虧錢的那種可能不用負(fù)值哈，是因?yàn)椴豢紤]期權(quán)費(fèi)嗎？
請(qǐng)問這部分內(nèi)容，在視頻里沒有講到誒，是上傳到哪塊了呢？
老師，您好。持有成本為正，遠(yuǎn)期價(jià)格就高，答案不應(yīng)該選C嗎？為什么是A
為什么遠(yuǎn)期合約在零時(shí)刻的價(jià)值為零？
老師，F(xiàn)RA到期如何settle的計(jì)算，1級(jí)到底考嗎？！網(wǎng)課上了兩個(gè)老師的，一個(gè)說(shuō)考，一個(gè)說(shuō)放到2級(jí)考。問了班主任，說(shuō)備考，感覺她也很不確定（備考和放在2級(jí)考完全是兩個(gè)概念）。我很困惑！ 能不能幫助確認(rèn)下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)考不考？因?yàn)橹R(shí)點(diǎn)太多，如果不考，能少記點(diǎn)就少記點(diǎn)，不浪費(fèi)時(shí)間了。 謝謝
b選項(xiàng)不理解
老師好，為什么這兒MRR上升，futures的position是long; FRA的position是short
老師，請(qǐng)問這題是否有更快速解答的方法
這里的pai u為什么不能用（1-0.5%-8%）/（12%-8%）算出來(lái)
這題如果是風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者呢
第8和9小題 在考慮call和put的價(jià)值影響因素 不需要考慮前面策略說(shuō)的purchased put and sold call嗎？ 前面已經(jīng)說(shuō)了是sold call，那時(shí)間對(duì)于seller是有益的 buyer是消耗 所以影響方向并不相同 。 視頻答疑完全沒提到策略 就單純?cè)诳紤]call和put本身的影響因素
現(xiàn)實(shí)交易中，結(jié)算時(shí)候是真的要掏出10元買股票嗎再把股票12元賣掉嗎？還是直接結(jié)算差價(jià)2元就行了
long FRA，說(shuō)明我是 borrower，在利率上漲的時(shí)候我是賺錢的。請(qǐng)問作為 borrowerr如何在利率上漲時(shí)賺錢？
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