第一問 題干是short call 根據(jù)平價(jià)公式不應(yīng)該等于k-s-p嗎？
最后一小題完全沒懂......
想問一下無風(fēng)險(xiǎn)利率的變化分別對(duì)call和put價(jià)格的影響和原因，這里沒搞懂
我這里可不可以理解為，套利者測(cè)算市場(chǎng)上的金融產(chǎn)品價(jià)值，看是否存在套利機(jī)會(huì)，獲得套利收益。而那個(gè)套利收益是和期初期末現(xiàn)金流折算差
老師你好，這張圖lender和borrower是什么意思？還有表格里為什么short futures和long FRA都可以gains from rising MRR而不是short FRA
while C may be true under some circumstances, the change in A is immediate (occurs at trade inception),解析說在某些情況下，C說法是對(duì)的，具體是在哪些情況下，麻煩詳細(xì)說一下
請(qǐng)問a的short derivative ，不能理解為short put嗎？
老師您好，我想問2個(gè)問題，第一個(gè)是：這里的short call就相當(dāng)于是賣了一個(gè)看漲期權(quán)，如果股票價(jià)格漲了，買方會(huì)行權(quán)，我們就虧了，所以說股票價(jià)格漲的越多，我們賣看漲期權(quán)的就虧的越多，因此損失是無上限的，請(qǐng)問我這樣理解是對(duì)的嗎？第二個(gè)問題是對(duì)于shor call來說，我們希望股票價(jià)格不要上漲，而是下跌，但問題是不管下跌多少，只要下跌了，買方都不會(huì)行權(quán)。我們最多也就只能賺個(gè)premium fee，那為什么我們這里還要區(qū)分passive和active看跌呢？
每份4.25，一共25000份，總資金是4.25??25000=106250，意思是一開始不用交這些錢，只需要交10000保證金嗎
第四題想請(qǐng)教下，因?yàn)槭莊orward，所以是不是題目中有reinvest就可以直接無腦排除？比如AB?
fiduciary call是什么意思？protective put是什么意思？中文專業(yè)術(shù)語分別是什么？分別是什么內(nèi)容？
必須得用不同的forward price 按照對(duì)應(yīng)的期限才能折出跟swap一樣的fix rate 對(duì)吧？
請(qǐng)把風(fēng)險(xiǎn)中性原則再描述一遍
為什么波動(dòng)越大，看漲和看跌期權(quán)的費(fèi)用會(huì)上漲？
請(qǐng)問forward price 和forward的value有什么區(qū)別呀
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