期權(quán)的價格等于s減去的是執(zhí)行價格x折現(xiàn)吧.與fp有什么關(guān)系？x在期權(quán)里面是可以自己設(shè)置的呀.你說的fp是遠(yuǎn)期的定價.這個并不相同吧！
老師在課上講的fair value hedge 說的是固定轉(zhuǎn)成浮動 這道題老師講的fair value是鎖定價格 到底哪個正確
選項(xiàng)a不服，如果連著10 個漲停，后面空間很小了也會行權(quán)啊 deep嘛
請問對沖比率怎么考？
本金期初和期末都互換不就換回來了嗎？
這里的 c1是什么? 我的理解是股票漲跌后的收益吧? 并不是期權(quán)價格吧? 期權(quán)價格不是在0時間定義的嗎?即 pricing
固定利率轉(zhuǎn)成浮動利率為什么是算公允價值對沖.浮動不是會更不穩(wěn)定嗎?不應(yīng)該是固定更確定嗎?怎么理解
計(jì)算P+的時候不是用35.2-32 P-用28.8-32嗎？
Module 8-Practice Problems-Question 1-1.這題知識點(diǎn)在教材第幾頁？書上哪個example 和這個例題相似？2.答案中的這句話不太能理解為什么，請解析：如果Biomian的股價超過期貨價格超過最初看跌期權(quán)的溢價，則遠(yuǎn)期出售的損失將大于到期買入看跌期權(quán)的損失。這個知識點(diǎn)在書上第幾頁？請截圖。書上哪個example 和這句話有關(guān)？ 3. 答案中的這句話也不理解，請解析：VFO的下行回報(bào)僅限于支付的看跌期權(quán)溢價，而隨著Biomian股票的升值，遠(yuǎn)期出售的下行回報(bào)是無限的。這個知識點(diǎn)在書上第幾頁？請截圖。書上哪個example 和這句話有關(guān)？
老師好，中文解析里說通常情況下B選項(xiàng)成立，但是是否應(yīng)該B選項(xiàng)里把price替換為value才成立？
Module 3-Practice Problems-Question 1-這個鏈接中的解答：http://www.h8045.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=867140&from=1 （1）怎么理解“short call相反，看跌S，賣出權(quán)利，賣出標(biāo)的資產(chǎn)”？short call為什么是看跌S？call 難道不是看漲的意思嗎？并且，為什么是賣出標(biāo)的資產(chǎn)？（2）同樣的，怎么理解“short put相反，看漲S，賣出權(quán)利，買入標(biāo)的資產(chǎn)”？short put為什么是看漲S？并且，為什么是買入標(biāo)的資產(chǎn)？（3）答復(fù)中最后兩行，怎么理解“合約多為long put方賣了2元，不是損失”？
2題中的第二小題，為什么說P=若干份的債券K和short underlying，買賣評價公式明明是PS=CK，P=CK-S,如果只有債券和short underlying,那C去哪了？？同樣的，為什么C=若干份股票和short 債券，P又不管了？？請?jiān)敿?xì)解釋一下
老師，那c+k=p+s這是啥公式啊
請問怎么把老師隱藏呀
老師請問為什么這個T＝0.25是90/360么？為什么股票那題用復(fù)利365天，這題又360天呢？怎么區(qū)分用單利復(fù)利
程寶問答
金程問答