金程問(wèn)答
關(guān)于期權(quán)最大值，老師這里舉的3個(gè)月有權(quán)以10元買入股票，現(xiàn)在股票12元例子對(duì)嗎？如果對(duì)，如何理解？還是應(yīng)該在X=0的情況下，最大值才為St？
這里我沒(méi)辦法理解為什么mrr上升/下降，看跌/漲是從借/貸方的視角來(lái)看
這里為什么直接用了連續(xù)復(fù)利計(jì)息?好像題目中也沒(méi)要求吧? 還是說(shuō)匯率遠(yuǎn)期合約默認(rèn)時(shí)聯(lián)系復(fù)利計(jì)息?
這里如何理解估值是用標(biāo)的資產(chǎn)在t 時(shí)刻的市場(chǎng)價(jià)格 - 合約中約定的標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格折現(xiàn)折到 t 時(shí)刻 ? 另外為什么還要加上持有成本折現(xiàn)及抵減持有收益?
在計(jì)算利率遠(yuǎn)期的時(shí)候?yàn)槭裁从械臅r(shí)候用的單利計(jì)算，有的時(shí)候用的年復(fù)利計(jì)算，什么時(shí)候用單利，什么時(shí)候用復(fù)利呢
1.6客戶虧錢，對(duì)手方為什是A公司，又為啥它賺錢
我不明白的是：中央清算所監(jiān)管了BayWhite公司的保證金啊，不能保證BayWhite公司承諾的80%的本金償還嗎？
老師 沒(méi)找到視頻講解啊
這里??T次方，T的分母為什么是365而不是360呀
老師，可以解釋一下啊這里，為什么當(dāng)hedge ratio求出來(lái)為negative時(shí)就表示underplying和option是同向的buy or sell呢？而且我該怎么判斷應(yīng)該是buy or sell呢？解釋里的這個(gè)規(guī)則也同樣適用于call option嗎？但是我感覺這個(gè)規(guī)則不太對(duì)呀，ppt里的公式明顯說(shuō)了對(duì)于C0是minus，對(duì)于P0是add呀。h的正負(fù)對(duì)后面的加減號(hào)應(yīng)該無(wú)關(guān)才對(duì)呀。
第4題c和d選項(xiàng)有什么不同嗎？我怎么感覺一個(gè)意思呢
為什么遠(yuǎn)期到期的價(jià)格等于K
老師a可以詳細(xì)講解下么
這里的“FX forward to hedge forecasted sales”沒(méi)聽明白，能再解釋下嗎？
分紅為什么會(huì)使股價(jià)下跌呢
程寶問(wèn)答
