精 這里第一題的A和C選項(xiàng)，直接說概念有點(diǎn)不太理解，可以針對(duì)A和C選項(xiàng)舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子嗎
精 請(qǐng)教老師，經(jīng)典題答案給的是A啊，我覺得應(yīng)該也是A，利率下行，會(huì)提前償還，以更低的rate再融資
沒看懂解釋
老師，這里說錯(cuò)了吧？swap應(yīng)該屬于contingent claim？
3個(gè)月libor和6個(gè)月libor，有什么區(qū)別？都是年化利率，為什么6個(gè)月libor大于3個(gè)月？
convenience yield在哪里講到了 為什么視頻課感覺知識(shí)點(diǎn)總有遺漏
沒聽懂這三個(gè)答案的解析，都是怎么得出來的各種頭寸?。坑玫氖莗ut-call parity模型嗎？c＋K=p＋S? 理解不了
C選項(xiàng)，現(xiàn)在的股票以DCF模型計(jì)算內(nèi)在價(jià)值，如果基準(zhǔn)的Rf升高了 意味著折現(xiàn)率的上升。 那么未來的現(xiàn)金流就不值錢了，因?yàn)檎郜F(xiàn)大了， 這將導(dǎo)致股票內(nèi)在價(jià)值降低。這會(huì)導(dǎo)致 reduce the value of underlying了。 之后可以推斷put option應(yīng)該是上升的。 來舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子，加息會(huì)導(dǎo)致股市小跌， 而減息美股會(huì)上漲。 所以特朗普天天喊減息 讓股市奔騰。同理B選項(xiàng)，付了股息導(dǎo)致reduce underlying股票價(jià)值下降，所以european put option價(jià)格上漲。 這倆個(gè)是一個(gè)原理。 這個(gè)背后的邏輯導(dǎo)致這題其實(shí)是兩個(gè)答案，不知道出題人有沒有認(rèn)真思考過邏輯。
老師的講解很讓人迷惑，對(duì)利率上漲的假設(shè)也很令人困惑，而且，為什么說能夠收到浮動(dòng)的利息，long
希望老師組織好語(yǔ)言再講課，老是這個(gè)內(nèi)個(gè)的，本來這部分知識(shí)就難，老這么講更難理解了，越聽越亂。
外匯遠(yuǎn)期的underlying是分母上的貨幣還是外幣？間接法下，到期時(shí)long方是買本幣，還是外幣
作為期權(quán)定價(jià)公式中的一個(gè)因素，隱 含波動(dòng)性可用于衡量標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。這句話怎么理解？
感覺第三問和第四問沒啥區(qū)別，但是答案不一致，第三題和第四題答案的不一致是因?yàn)轭}目的哪些敘述不一樣？
請(qǐng)問 第2小題中 85元的現(xiàn)價(jià) jumps €15后 不是應(yīng)該漲至100塊嗎？ 為什么是€123？
1. C不是收固定嗎，也不是支固定啊 2. 為什么c不是net invest hedge 3. 能再講一下三個(gè)hedge的判斷方法嗎，為什么B是現(xiàn)金流反而算成了fair value hedge了？
程寶問答
金程問答