B說的是什么
Payments on the underlying 是什么意思？ 與underlying asset price 的差別是什么
C不是currency hedge嗎
這里為何不是直接借錢 而是借入資產(chǎn)立刻賣掉？ 要怎么記憶比較好？ 這個知識點會考嗎
這里Portfolio B為什么在t=0時刻的價值是P+S ? 沒有任何需要折現(xiàn)的？
ifr2和ifr3折現(xiàn)是什么意思
你好，1、我理解：FRA中的long方是borrower，也是預(yù)計未來MRR要漲的一方；未來到期MRR如果真的漲了，他以原先約定的固定利率借錢，相當(dāng)于會支付低于MRR的固定利息，所以也叫fixed rate payer。這個理解是否正確？ 2、我看有提問及回答中提到幾次“收浮支固”，根據(jù)1我明白支固（fixed rate payer）的意思，那么“收浮”是什么？這個應(yīng)該怎么理解，謝謝。
這里 V（long）= current futures price - futures price at the last mark- to- market time，但是 futures 的價值每天都回歸到 0，這里futures price at the last mark-to-market time不就是 0 么？那么 V(long) = current futures price了
這個方法很模糊,就是按照老師之前說的那個方法,我都已經(jīng)知道了即期利率 S1,S2,S3,為什么還要計算遠(yuǎn)期利率f1,f2,f3呢... 直接左邊等于 1,然后按照直接那個公式也可以算了吧? 按照這個方法,邏輯是不是通過計算每個時間點上收到的浮動利息的收益,除以對應(yīng)的折現(xiàn)率,用折現(xiàn)后的總收益=折現(xiàn)后的總成本來計算出固定利率 swap rate
FRA 中 fixed-rate receiver一定是 short 方對吧? 因為此時標(biāo)的資產(chǎn):利率下跌,short 方賺錢. 對于收固定利率來說,利率下跌,但依然能夠以高利率收到錢. 是不是在 FRA 中,Long 方就是 支付固定利率的一方,是等價的意思?
在foreign exchange forward contracts里的example 6中為什么要用FP=S0×e那個公式，而不是用FP=S0×[（1+rfc)/(1+rdc)]的公式呢
老師說的期權(quán)的定價還是啥受到五個方面的影響，什么S0，什么σ，什么θ，這是在哪里講的？沖刺筆記里面也找不到，視頻聽過去沒有記筆記，完后實在找不到了，想問問老師，謝謝！
老師，能幫忙解釋一下FRA和interest rate swap在執(zhí)行起來有什么區(qū)別嗎？感覺兩個都是固定利率與浮動利率的交換。long IRS是一系列的收固定支浮動的交換。lonh FRA呢，可以為單獨的一筆交換嗎？
net payment是什么意思？是凈支出？意思是虧錢的意思嗎？
http://www.h8045.cn/squareques/id_910624.html，這題，C選項，value of the underlying, 為什么對于call option 是正相關(guān)的，對于put option是負(fù)相關(guān)的？用的是哪個公式？是call option: max{0,St-X/(1+Rf)^t}，因為St變大，所以call option值上升？put option的公式是: max{0, X/(1+Rf)^t-St}, 因為St變大，所以put option值下降？
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