老師能再梳理一下這頁的邏輯嗎
想問一下T是time to maturity的話，T-t是叫什么呢？
call option vlaue=time value+intrinsic value=time value+ Max[0, St-X/(1+Rf)^(T-t)]
這里implied forward rate的IFR（1,1）標號規(guī)則是什么？例如三年初到五年初的IFR如何表示？
http://www.h8045.cn/squareques/id_910640.html，以及 http://www.h8045.cn/squareques/id_910642.html，這2題，Derivatives-Module 9-Question 1和2-是否有視頻講解課程？請?zhí)峁╂溄?
Q1, why need to write x as x/(1+rf)t -s when saying put max(0, x- s)?
mrr下跌時，折現(xiàn)率也變小，值不是更大么？不明白老師說的折現(xiàn)率變小時虧了什么意思
熔斷只指連續(xù)下跌熔斷嗎？
這里到底哪個是期貨價格?是 1778,還是 1773?題目開始不是告訴說 1778 是期貨價格嗎? 為什么計算的時候用的期貨價格是 1773 呢? 1773 的價格不是真實價格吧? 是定價定出來的遠期合約價格吧?
x不是代表國債嗎？怎么把他帶進去抵消x行權(quán)價的？
當持有forward short，價格上升時，future price不是應(yīng)該大于spot price嗎，那FP-ST應(yīng)該大于0把？
Lend 不是借出錢嗎，c選項怎么理解解釋一下吧？
有幾個問題：1、沒有到期的時候，美式和歐式哪個的value更大呢？2、因為歐式期權(quán)不能提前行權(quán)，只有到期的intrinsic value，所以他不存在time value對嗎？
比如公司股票100元，分紅20，剩余80，歐式行權(quán)就算股價跌到了80，我也拿到了20的現(xiàn)金，不是也等于提前賣出股票的100嗎？
value指的都是option或forward的payoff 賺多少虧多少，price指的是forward的定價和option的premium價格是嗎？value和price在這幾個衍生品中遇到題實在太混亂了，希望老師詳細講解一下，這題這個value of put option 是不是要求轉(zhuǎn)化到0時刻的損益？
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