金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)下清算所怎么做到期貨的漲跌停限制的，比如說(shuō)大宗商品的價(jià)格是市場(chǎng)決定的，當(dāng)天的漲跌幅應(yīng)該無(wú)法控制吧？
遠(yuǎn)期合約和期貨合約哪一個(gè)計(jì)算利潤(rùn)的時(shí)候是需要折現(xiàn)的，我記得這兩者利潤(rùn)有略微差異，哪個(gè)高
精 老師，這題不理解，考點(diǎn)是什么？
這里不分紅這個(gè)條件沒(méi)有用到啊，沒(méi)有這個(gè)條件也能判斷嗎
estimates a 50-50 chance that the price of SparCoin will…這里為什么不能直接用50%做兀u呢？
老師，怎么理解我highlight的那句話，為甚會(huì)制造敞口，那這個(gè)敞口是什么敞口？
hedge ratio考試會(huì)考到嗎？公式用記嗎？
支固定收浮動(dòng)的swap可以拆分為多個(gè)off market forward，那支浮動(dòng)收固定的swap也可以拆分成幾個(gè)off market forward嗎？
為什么這里選A??？
假如買入3個(gè)月后以10元賣出股票的期權(quán)，但要賣出股票首先要持有股票，假如我買入股票是9元，實(shí)際上10元這個(gè)執(zhí)行價(jià)格我應(yīng)該約定為9元，也就是看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格應(yīng)該與我買入股票的價(jià)格一致對(duì)嗎？這樣就不會(huì)出現(xiàn)期權(quán)獲得正的收益，而賣出股票后虧損的情況發(fā)生？
遠(yuǎn)期合約提前交割，另一個(gè)人簽一個(gè)相反的合約，我不理解這個(gè)想提前交割的交易雙方，提前交割后他們的盈利點(diǎn)和虧損點(diǎn)在哪里？
精 老師，35題能不能給一個(gè)文字講解，視頻講解的我感覺(jué)實(shí)在好亂
精 老師好，這段不是很明白
老師，有兩個(gè)問(wèn)題。1、payoff要么是0，要么是正數(shù)對(duì)吧？2、期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值就是payoff嗎？
老師，F(xiàn)RA maturity指的是合約期間嗎，比如3x9 FRA，F(xiàn)RA maturity指的是前3個(gè)月嗎？
程寶問(wèn)答
