這里 C-hS 是什么? 是組合的價格?還是期權的價格,還是什么?
沒明白風險中性概率和真是概率有什么區(qū)別
老師，為什么當未來的payoff為certain時可以用無風險利率折現(xiàn)？我沒怎么懂這個點
Module 5-Practice Problems-Question 3-1.http://www.h8045.cn/squareques/id_908041.html 這個鏈接中，我提問的這題，有課程講解嗎？請?zhí)峁╂溄?2. 你追答1中所說的：【回復】是因為第一行說了long，long表示買入，買入的對象標價形式“MXN/USD”中的base currency“USD”，對應以上截圖的紅色框。我的疑問是：買入base currency USD, 為什么對應的是下面截圖中的St < F0(T)(1 + r)-(T-t)，而不是St > F0(T)(1 + r)-(T-t)？這個大于號小于號怎么區(qū)分？
零和游戲大白話解釋下是什么意思呢
這題為啥不是40/（1+rf）^T
這個例子中，最后一句，收到基于市場參考利率的利息？？這里不明白，long FRA 的一方應該支付固定利率，怎么會收到利息呢，最后一句這里請解釋一下
為什么要買入債券？謝謝
第七大題中的第四小題的中文意思是什么？謝謝
第三小題中，為什么要用連續(xù)復利e？
是否可以理解為credit default swaps并不是swaps而更像option呢，能麻煩再解釋一下CDS的概念嗎？
老師你好，期貨和遠期的定價是一樣的邏輯嗎？用FP=（S0+PVC0-PVB0)x(1+RF)^T這個公式，只不過期貨是逐日盯價的，每天價格都會更新
如果問的是C+ 上面的部分 會是如何呢？
這其中的邏輯關系有點混亂。什么時候Long/Short Int Rate Futures，為什么？什么時候Long/Short FRAs及原理
這題問得好奇怪啊,The pricing of forwards and futures will most likely differ except:這個意思不是就是除了什么情況以外,forwards和futures會有不同????????
程寶問答
金程問答
