B選項為什心不對
老師，這里的open interest是什么意思
pricing and valuation of swaps里面講計算的時候，老師自己算用的系數(shù)是90/350、180/360、270/360、360/360，講稿里面都是90/360，這個地方是我沒理解對，還是哪里不對
精 可不可以這樣去記這個parity公式： C+K的max[x,s]就是當股票漲了，把國債投資到手后的x現(xiàn)金去以x價格買了S， 投資人手上就是價值S的股票，當S跌了，不執(zhí)行期權(quán)，手上留著當初投資到期的國債回報X P+S的max[x,s]就是當股票跌了，手上是執(zhí)行期權(quán)X標價后的現(xiàn)金，當股票漲了，不執(zhí)行，留著價值S的股票？
這題如果問value，就是0吧
老師，為什么執(zhí)行價格和看漲期權(quán)負相關(guān)，和看跌期權(quán)正相關(guān)呢？能詳細解釋下么？
買賣權(quán)評價公式里面的x跟s怎么區(qū)別
C為什么是對的? 衍生品不是為了規(guī)避風險嗎? 那么波動率和option的關(guān)系是什么?怎么理解?
請問這個protective put with forward contract為什么要long risk-free bond
老師，為什么上漲 下跌的概率不需要？期權(quán)定價不是要用上漲下跌概率 乘上期權(quán)的上漲下跌價格 再除以一加無風險利率的t次方嗎
不是說forward contract 必須執(zhí)行么
浮動債1時刻的應(yīng)付利息不應(yīng)該按0時刻的即期利率算？這里的mrr不應(yīng)該是上一期的？比如2時刻結(jié)算是（mrr1-swap rate）*本金*時間端
這題不是亂說？比如一個舊的合約已經(jīng)是有價值了，那新的合約由于剛開始的價值要等0，所以price肯定要定的高啊。
分母里的無風險利率不用（1-0.5%）的1/12次方嗎？ 因為是一個月的
這里FRA的3-6，從題目給定的哪句話得知agreement從3開始6結(jié)束？代表3-6區(qū)間內(nèi)的時間段是90dayinterest period還是matuirty date里的3months
程寶問答
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