老師，這個(gè)沒見過知識(shí)點(diǎn)呢？是在哪里出現(xiàn)了，需要掌握嗎
"這個(gè)題目中“ maximizing risk-adjusted returns”指的是投資者試圖去“最大化經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益”，并沒有限定“調(diào)整后的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)調(diào)整到最優(yōu)”，換句話說，投資者在調(diào)整的過程中，可以進(jìn)一步調(diào)整risk-adjusted return指的是經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益，我們認(rèn)為市場(chǎng)只會(huì)對(duì)“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”進(jìn)行補(bǔ)償。例如CAPM模型，E(r)=Rf+Beta x (Rm-Rf)，Beta是一個(gè)指標(biāo)，可以根據(jù)個(gè)股對(duì)于市場(chǎng)組合的敏感程度（與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)），可以得出個(gè)股的收益率。等式左邊的E(r)體現(xiàn)了經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，根據(jù)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)高低不同調(diào)整后的收益，也就是risk-adjusted return這樣的一種概念。題目的大意是：投資組合管理者想使得風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益（對(duì)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償）最大化，此時(shí)投資者應(yīng)該“少”投資以下什么資產(chǎn)？應(yīng)該多投資“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”，應(yīng)該是少投資“非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”，因?yàn)樗粫?huì)被補(bǔ)償。C描述的在非系統(tǒng)性方差（代表非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）方面投入較高的價(jià)值。我們應(yīng)該少投資C描述的“非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”總結(jié)一下，投資者想獲得更高的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益，就應(yīng)該投高貝塔的資產(chǎn)"在以上回答中，我不太理解，什么叫“分散”風(fēng)險(xiǎn)？什么又叫”補(bǔ)償“風(fēng)險(xiǎn)呢？還煩請(qǐng)老師幫忙舉例說明，感謝
不算異?，F(xiàn)象課上講的是有三種：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，暫時(shí)性的長(zhǎng)期會(huì)消失，定義不同。這題是考這個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎？
請(qǐng)問A選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？
老師，這個(gè)曲線在講義哪里，課上只講了security-market-line,沒有提到題目里的這條線啊
請(qǐng)問C為什么不對(duì)？
C 為什么不對(duì)？ 為什么選擇B？
老師，C這句話是對(duì)的還是錯(cuò)的
AC都是CAMP的假設(shè)吧
我覺得C也應(yīng)該符合答案。一個(gè)不能發(fā)揮資產(chǎn)配置功能的資本市場(chǎng)自然其中交易的流動(dòng)性就比較差。舉例：第三世界國(guó)家的股票市場(chǎng)和美國(guó)股票市場(chǎng)相比，哪個(gè)市場(chǎng)交易股票的流動(dòng)更差？
為什么是意愿不是能力
感覺視頻講解好復(fù)雜哦 是不是直接無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和任何風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)都是0啊
能否再講一下這道題，沒聽懂
老師好，這道題的相關(guān)內(nèi)容，Irene老師的視頻里沒有提到，anomalies這一部分都沒有講
Which of the following pooled investments is most likely characterized by a few large investments? A Hedge funds. B Buyout funds. C Venture capital funds. 答案： 正確答案 B | 您的答案A 本題正確率46% 考點(diǎn)： Types of investors and pooled investment products上課并沒有將這里，請(qǐng)老師把這些基金需要掌握的重點(diǎn)劃一下好嗎？
程寶問答
金程問答