這部分內(nèi)容在課件哪里？
Margin call price 的公式請解釋說明一下
futures的交割方式是只有現(xiàn)金交割么？
這道題里面說了exchange 和它的clearinghouse也有credit risk，這和之前提到的場內(nèi)交易沒有credit risk相矛盾啊，求解釋。
買賣權(quán)平價公式中，S和X是同一個標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)在和行權(quán)時的價格吧？為什么這道題S是股票、X是債券？
K就是bond嗎?
第一小問的第一個選項。A公司的對手方要因為浮動利率上漲賺錢，就要收到浮動支出固定。但是選項里面的主語是A公司，A應(yīng)該是支出浮動收到固定才會在利率上漲的時候使得對手方賺錢吧？
第2.5題中，題干：Ace’s issuer client has swapped its outstanding fixed-rate debt to floating to match asset portfolio cash flows that generate an MRR-based return不就說明了client是支出固定收到浮動嗎？為什么解析里說到client 是支付浮動呢？
這里的B1 B2 B3 B4是啥意思呀 沒聽懂 暈了
我想請問一下 什么是頭寸呀 就通俗易懂一點
如果要是shortcall的話是不是無窮大損失
為什么swap的期初價格不為0？
請問什么時候乘復(fù)利，什么時候乘單利（2%除以四加一）呢
精 老師，計算optionpremium的方法有點混，可以這么理解嗎？reading45講期權(quán)時，計算期權(quán)費的公式是“optionvalue=intrinsicvalue+timevalue"，其中intrinsicvalue=max[0,S-X]（以call為例）；reading46講的二叉樹模型，計算出的也是optionvalue既包含intrinsicvalue也包含timevalue，如果期權(quán)還有一段時間到期的話，二叉樹計算出的optionvalue減去max[0,S-X]剩下的部分就是timevalue，是這個意思嗎？
159:binomial模型中不是u=1/d么？這道題并不等啊
程寶問答
金程問答