看老師在某個(gè)同學(xué)的提問中回答，risk free rate↑，期權(quán)價(jià)值↓?？墒强纯偨Y(jié)的sensitive表格，call option 和risk free rate是正相關(guān)，put才是負(fù)相關(guān)，所以想請(qǐng)教一下。
Module 7-Practice Problems-Question 3-書上有類似的例題嗎？什么情況下會(huì)有MTM gain，什么情況下會(huì)有MTM loss? 書上類似的例題在第幾頁？請(qǐng)截圖
老師您好，請(qǐng)問這里為什么是liquidity風(fēng)險(xiǎn)呀？流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)不是指變現(xiàn)較慢嘛？這里只是資金儲(chǔ)備不足吧
為什么不是B？到期時(shí)間越長(zhǎng)越不利于歐式不是嗎
這兩個(gè)c和p的等式課程中有提過嗎？
題干中的資產(chǎn)是借錢買來的嗎？謝謝
圖畫中，baywhite第一個(gè)月付出固定利率，是不是錯(cuò)了？根據(jù)題干，他用1個(gè)月浮動(dòng)MRR借了一個(gè)月錢
這里的現(xiàn)在購買黃金是1770，那三個(gè)月后購買黃金是1792，費(fèi)用也不一樣了，這里多出來的成本不用考慮進(jìn)去嗎？？
為什么分母是e^i,怎么推導(dǎo)的？？
請(qǐng)問解析中的第一步 為什么要用 4950*0.05呢？算出來的錢是什么呢？4950 是我一共需要借到的錢，5%是我向機(jī)構(gòu)借這筆錢的利息，那么4950*0.05/4 算出來的是三個(gè)月一共的利息對(duì)吧？那為什么 61.88 本應(yīng)該是利息老師卻說相當(dāng)于用 61.88、就能借到 4950 了呢？
為什么股票指數(shù)的S0-PVB0=1000/(1+2%)而不是1000*（1-2%）
分母上這個(gè)1不應(yīng)該是恒定不變的嗎，講義上的公式用的也是1，1不是表示本金嗎，為什么本金是1million用1，而本金1.5millon用1.5
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下第一問中的PVC（0）的計(jì)算
implied forward rate 是什么
為什么r=f4
程寶問答
金程問答