A我認為是正確的啊，參考Q-38的答案。the value of a call option can be positively correlated to the risk-free rate
和中文精度書上寫的不一樣
怎么理解long FC/DC forward contract就是 buy DC, sell FC呢
如果按照 A 的話,買入的期權(quán)費難道不會影響到總收益嗎
對于 forward ,是按照什么利滾利的呢?期初的市場利率嗎?還是風險中性假設中的無風險利率呢
FRA 的這個推理怎么出來了? FRA 本身是不是存在一定是支浮動還是支固定. 它本來只是標的資產(chǎn)為未來利率的衍生品. 然后對于 Long 方,如果標的資產(chǎn)是利率,那一定是要滿足利率上漲它獲益的,因此,如果是融資角度,要防止利率上升帶來的風險,所以肯定是 Long FRA. 作為投資方,擔心未來利率下降的風險,那么肯定是 Short FRA對吧? 但是Long FRA 為什么一定是收浮動,支固定呢?
為什么起初考慮了期權(quán)費C（P），但是t=T時沒有考慮
前面幾頁例子一直在說MRR增長1bp，contract value增加25；這里怎么變成了MRR增加，反而減少了呢？
這里關于reverse cash-and-carry，跟著老師的思路，我在沒有這個資產(chǎn)的情況下要去賣這個資產(chǎn)，先借來這個資產(chǎn)再以 S0 的價格賣掉這個，然后把所得的 S0 存銀行。是在什么時候去簽那個以未來 FP 價格買入資產(chǎn)的遠期合約呢？然后為什么會存在可以平白無故借到這個資產(chǎn)呢？
這邊有個問題問下:1773.76,1765.12. 前者是t=1時刻的市場期貨價格. 后者是根據(jù)市場期貨價格推算出來的當前標的資產(chǎn)現(xiàn)貨價格對吧?這個是市場會給到的還是需要推算出來的. 另外,這個 1773.76 結(jié)算價格會直接作為第二天期貨合約的定價的對吧.
這里關于鎖定遠期利率的概念不是很清楚問下. 是不是無論 FRA 還是利率互換,都是用固定利率鎖定浮動利率? 也就是最后的合約的標的資產(chǎn)就是固定利率. 區(qū)別是 FRA 里面,如果遇到三期,那么就是 3 份 FRA 合約,等于用三個固定利率鎖定 3 個浮動利率. 而在利率互換中,是用 1 個固定利率鎖定 3 個浮動利率. 是這樣嗎
這個例子怎么看出來是連續(xù)的啊，為什么不用離散的公式
這里為什么是long forward啊，不應該是簽一個未來以102賣掉的遠期嗎，不應該是short嘛，long不是買入嗎
利率平價f/e＝1+id/1+if兩邊的的比值分別表示什么？e是外幣的直接標價法對嗎？
但是這道題 convenience yield是非貨幣形態(tài)的carrying benefit呀，這個也會體現(xiàn)在價格中嗎？
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