老師，期權(quán)要交一個(gè)期權(quán)費(fèi)，那其他三類衍生品都不用交一個(gè)premium對(duì)吧？就是期初只簽訂合同，合同到期必須行權(quán)，虧了就算虧了，賺了就算賺了，然后期權(quán)的話就是不會(huì)虧，對(duì)吧？
這題C選項(xiàng)解析說的不對(duì)吧，應(yīng)該說明是無風(fēng)險(xiǎn)利率變化才能引起合約股指變化吧
這個(gè)題可以講一下嗎
請(qǐng)問forward price和swap price都是固定不變的是嘛？但是futures price是變的因?yàn)槭莇aily-settlement的？
什么意思？沒聽明白？
如果是short asset，畫出來的圖也是和short forward的一樣嗎？另外，long forward怎么畫呢，是一條斜向上的線嗎？
請(qǐng)問老師這道題， 根據(jù)公式 option value/premium=intrinsic value + time value，當(dāng)在期末的時(shí)候不應(yīng)該是option value/premium=intrinsic value嗎？這道題為什么還要減去購(gòu)買option的費(fèi)用呢，如果減去這個(gè)費(fèi)用計(jì)算的不是option的profit嗎？ 謝謝
這里老師口誤了吧, 大宗商品應(yīng)該要的都是商品 而不是錢
請(qǐng)問怎么理解interest rate和call value正相關(guān) 和put option value反向相關(guān)
老師，可以解釋一下這道題嗎，為什么賣掉call之后還要買入標(biāo)的呢？
老師您好，我想問一下off-market forward是什么意思？
不選c的原因，是不是因?yàn)閏屬于中性的，既算是優(yōu)點(diǎn)，又算是缺點(diǎn)？
A選項(xiàng)能解釋下過程 為啥合成forward
前面講的Total return swap 未什么要單獨(dú)拎出來分類呢，具體他的區(qū)別在哪里呢？不都是現(xiàn)金流互換收益互換？
這個(gè)24題，還有25題，什么意思。怎么做，請(qǐng)把每個(gè)選項(xiàng)得意思翻譯一下
程寶問答
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