金程問(wèn)答
YTM par rate說(shuō)的是YTM還是par rate呀
老師，這里為什么折現(xiàn)求解，而不是用二叉樹(shù)做呢？
老師，為什么同向變化，KRD就小于0呢？？？
他這里對(duì)return的影響就是直接用價(jià)格變動(dòng)代替的，為什么能這樣
老師，這里計(jì)算和 e 相關(guān)的計(jì)算怎么按計(jì)算器？謝謝！
精 老師，我有一個(gè)模糊的印象，好像有的時(shí)候可以直接用par_rate=spot rate ？是這樣嗎？是的話，具體啥時(shí)候能這么搞？謝謝！
老師，從這里我們可以得出結(jié)論，spot rate=YTM 嗎？是永遠(yuǎn)成立，還是本題有什么情況特殊才成立?
固收原版書(shū)課后題，LM2第11題，為什么不選擇C（value additivity）
要么違約要么不違約 為什么CF是=違約+不違約
老師，請(qǐng)問(wèn)一下為什么圖里的左側(cè)是one-side down, 而右側(cè)則是one-side up？這里不是很懂 。
沒(méi)明白為什么是通過(guò)同時(shí)買這只債券和CDS合約來(lái)實(shí)現(xiàn)basis trade盈利的？
老師我想請(qǐng)問(wèn)在算coupon bond的exposure時(shí)，這里是用二叉樹(shù)的方法在倒推著算；如果題目給了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，是否也可以用折現(xiàn)的方法去算呢？還是折現(xiàn)的方法只能用于算零息債券的exposure? 謝謝
Q8曲線平坦不一定是長(zhǎng)端下降，短端也可以上升啊？
老師，這里為什么說(shuō)久期與利率變動(dòng)方向相反？謝謝！
Q5是說(shuō)再去進(jìn)入一個(gè)反向合約，就是指說(shuō)再去賣出手上持有的CDS吧？
程寶問(wèn)答
