老師，美國(guó)國(guó)債半年付息一次是普遍適用和永恒不變化的嗎？
老師，per 100 par value的信息是從題目的哪里得到的？
老師，咱么考試時(shí)計(jì)算器應(yīng)保留小數(shù)點(diǎn)后幾位小數(shù)？有的時(shí)候全程按6位小數(shù)做，結(jié)果也不對(duì)，怎么弄呢？
這里最后算出來的數(shù)值除以100，不太明白，哪里看出來要除以100?。?
中國(guó)的MRR是什么啊，LPR嗎
老師說不分紅美式看漲期權(quán)不會(huì)提前行權(quán)（不發(fā)股利），這句話怎么理解??？
這里的意思是用0.7%的利率去借市場(chǎng)上1.1%利率的錢（3個(gè)月）的差價(jià)，可以這樣理解嗎？
合約到期日的應(yīng)計(jì)利息不是當(dāng)期coupon嗎，有什么區(qū)別？
請(qǐng)問FPxCF計(jì)算的是哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)的債券value啊
290頁第5題，為啥計(jì)算swap rate 時(shí)不年化？
這題中執(zhí)行價(jià)格0.85%是干嘛用的？
為什么
怎么理解Q1里面的這個(gè)累計(jì)利息0.2？放在債券項(xiàng)下為什么沒有用到？
這個(gè)動(dòng)態(tài)對(duì)沖時(shí)間上怎么匹配？從匹配過程來看，隨著估股價(jià)的波動(dòng)，需要用新的call option去對(duì)沖，這就產(chǎn)生了一系列的call option，這么多的options是一直生效的嗎？
2個(gè)d1的計(jì)算方式不一樣，用哪個(gè)？
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