合約期間沒有coupon的國債期貨定價，為什么需要減去的AI(T)連合約期之外的那一部分利息（即AI0那一部分）都減去了？AI0不是屬于bond seller的利益嗎所以加？AI(T)作為我方CB才減
2：56：42這里如何判斷是誰減誰
老師，請問這里附息債券的面值并未給出，紀(jì)老師是默認(rèn)面值1000元計算的嗎？如果是考試的話，題目會明確給出面值或者coupon的吧？
根據(jù)老師的講解，用的是3個月和6個月LIBOR進(jìn)行折現(xiàn)，但是計算出來的結(jié)果與答案不一致，請問該題是怎么解答的？
為什么折現(xiàn)率要使用折現(xiàn)1期和折現(xiàn)2期的折現(xiàn)因子？題目中給出的折現(xiàn)因子應(yīng)該是折現(xiàn)到0時間點，但是現(xiàn)在是站在t=1時間點。
PPT144頁，說underlying是1851.65，怎么理解呢？說三個月后我可以以1860的價格去購買價值1851.65的期貨？這不就是虧了嗎。。
PPT133頁的例題，老師用的是Delta=ΔS除以ΔC去解的。但是題目給的是份數(shù)，所以應(yīng)該用delta等于nS除以nC去解才對呀。最后應(yīng)該是10000除以delta得到期權(quán)數(shù)，得到333333
為什么C++貼現(xiàn)就能等于C+呢？ 我理解的應(yīng)該是先把二時刻賺的錢，折現(xiàn)到 1時刻，再加上1時刻所賺的錢，然后再折回去。但老師的思路是，二時刻賺的錢貼現(xiàn)到1時刻，就是1時刻所賺的錢。為什么不算一時刻所賺的錢呢？
老師請問settlement和valuation的區(qū)別是什么呢？
為什么在settlement的時候，是用RE的收益率去減Fix的收益率，而valuation的時候，不用Re的收益率去減fixed的收益率，而是用的1.1區(qū)間fix的收益率，然后乘以本金 呢？
既然FP標(biāo)準(zhǔn)的價格要算的是clean的價格，那為什么最后只減AIT，AI0也應(yīng)該再減掉啊。
為什么二式到三式就從forwardprice轉(zhuǎn)換成了futureprice呢？
衍生定價估值里面，為什么機(jī)會成本和折現(xiàn)都用的是無風(fēng)險利率呢？
現(xiàn)金流量圖求Forward估值的 時候，為什么要把PVD減掉呢？既然S0是未來T時刻的現(xiàn)金流折現(xiàn) ，那股利在T時刻不就是拿到了股利嗎？也應(yīng)該 折到0時刻才對，不太懂為什么說D是拿不到的。。
這里面的St之所以要剔除divyield，可不可以理解為這個20050是包含了div收益率的價格，但是實際的long方收不到，所以要提出呢？
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