熊市需要economy expension，然后是加息？加息怎么擴張經(jīng)濟？
如果是2年的怎么算比如f(1,2) ,債券價格是1/f(1,2)還是1/f(1,2)平方？
第四題的第二個觀點，如果改為PUT option, 答案也一樣對嗎?
老師好，為什么floating leg的價值是1，現(xiàn)實中如何計算floating leg?
老師好，我想確認一下，利率互換的多頭方是收浮動，支固定，相當于看漲利率。
請問Q1，為什么不能按duration使債券漲多跌少的作用來考慮portfolio呢？如果考慮漲多跌少，不應該選擇barbell嗎？
Q2 conversion price 與market conversion price的區(qū)別是什么？
可轉(zhuǎn)債，股票價格高了，執(zhí)行轉(zhuǎn)換，不就影響了收益嗎？
老師好 第二題價格變化不是該乘 -MD嗎?
（1）： f(1,1 ) * e^0.1 =1.8229% 求得 f(1,1) = 1.6494% 但是，（2）： 1.2500% * f（1,1）= 1.015019^2 求得 f(1,1) = 1.7544% 我的計算哪里錯了呢？
麻煩說明下reduced form model，與structual model有何不同，謝謝。
risk增大，buyer受益可以理解，做了幾題都是wanna close out by enter into a new off setting contract那在risk增大情況下，每個相反的就是short，那不是loss虧錢嗎？沒有后面一句話還是清楚的，反倒是有后面簽訂反向合約有點懵了
問下沖刺筆記固收部分，這兩個紅框的利率為啥不一樣呢？不都是f（2，1）么？
之前再算二叉樹節(jié)點的概率都是以50%算。不會再分為25%，12.5%,為什么這里就要這樣分
老師，第二題，算conversion ratio時候，為什么是用100000?25，而不是用127000?25呢？100000是之前的債券價格，現(xiàn)在債券價格不是已經(jīng)變成127000了嗎？
程寶問答
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