為什么加入空頭頭寸會降低β風(fēng)險？一般來說不是多頭比空頭風(fēng)險小嗎？
relative value strategy 與 EMN strategy 都是一樣的吧？都是long undervalued assets and short overvalued assets。為什么最后在empirical results 中不一樣？視頻25：24
Q8的C選項是是什么指數(shù)？
這里每股成本應(yīng)該是$1，而不是老師說的$2
Q7，疑問在波動率互換，按照解析的思路，波動下降就要做空？什么邏輯
concerns的第二點(diǎn)是什么意思沒聽懂，能舉例說明下嗎？
multi family指的是什么？
老師好，最后一小題的解析里說It behaves somewhat like a moving average of what an index would look like if it were based on values obtained from transactions rather than appraisals是不是不太對，應(yīng)該是from appraisals rather than transaction？謝謝
老師好，第五小問，案例里說C比A和B有更多比例的obsolete charges，我理解就是折舊過時更快，成本更大，所以需要主動管理，選C，是否也可以這樣理解？謝謝！
老師好，為什么distressed securities流動性更差呢，因?yàn)楹芏嗳丝只艗伿酃善保治鰩熃?jīng)過分析研究市場價低于recovery value而買入股票，流動性是否并不會更差呢？謝謝
33：20 為什么short selling為市場注入流動性？
這里calendar spread和基差計算除了數(shù)字不對，是不是符號也不對，應(yīng)該是負(fù)數(shù)
但題目中不是說了balanced by producer and consumer為什么不選Chedging pressure hypothesis.
為什么說大宗商品中 backwardation占大多數(shù)，未來賺錢 contango 占大多數(shù)，未來虧錢
Q5詳細(xì)解答一下，沒有聽懂
程寶問答
金程問答