collateral return 為啥不是按照6個月來算呢
第5題 為什么是carry trade呀 我理解的carry trade是在低利息國家借錢，高利息國家投資
為什么fixed income 套利策略是一個無風(fēng)險bond+short put option
Q3：如果收購失敗，信用質(zhì)量變差，可能導(dǎo)致信用事件，所以購買CDS可以對沖風(fēng)險，但由于收購失敗而導(dǎo)致信用事件的概率肯定沒有股票價格下降大。但是收購失敗應(yīng)該最大損失是股價下降，因為此時已經(jīng)購買該公司股票，那么可轉(zhuǎn)債可以幫助抵消該損失，因為如果股價下降，則不行權(quán)，依然享受BOND帶來的固定收益保本，但如果上升則行權(quán)，得到收益。所以總體而言應(yīng)該可轉(zhuǎn)債比CDS更加對沖風(fēng)險才對啊
2024年5月CFA二級百題組卷測試（上）09綜合題的234個問，都是考綱里的么？沒找到對應(yīng)的講義和課件
另類第4個CASE 的第4題，視頻和講義首先題干就是反的，其次視頻講解和講義也是反的?。∵@道題到底怎么解?
另類，老師好，triple- net leases和net leases這兩個都是租客承擔(dān)費用，兩者有什么區(qū)別？謝謝
Q4提到做空股票時，股利要由short seller承擔(dān)，這個怎么理解呢？
這一系列的算法 我沒明白的是，可轉(zhuǎn)債，要么只能享受債券的利息 要么只能享受股利，也就是說只能二選一吧，但這計算過程，怎么把債券的好處和股票的好處都相加了呢？
A公司如果沒有收購T公司的話，T公司股價會大跌，這跟CDS有啥關(guān)系？CDS是對應(yīng)債券的呀 不是股票
這個是知識點 在基礎(chǔ)課哪里提到過？
老師，關(guān)于風(fēng)險和收益特征，策略是不是可以總結(jié)為：左偏的只有merger arbitrage，右偏有g(shù)lobak macro和managed futures。還有其他策略可以按這種方式歸納嗎？
第四題 Expected stock price after 1 year (EUR)在這里面怎么考慮
我們知道保險理論是生產(chǎn)商看空的多，那依靠這句話是不是可以判斷是保險理論？
這里為啥不根據(jù)7月的數(shù)據(jù)計算呢？
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