Q4 老師上課的時候講一致性主要是指殘差與自變量之間是否存在相關性，如果存在相關性就違反一致性？
第二題，可比交易法下不用計算溢價，為什么還會存在最高溢價的問法？
老師好，請問可以給個例子，通過par curve算spot curve么？
Q2老師用的HPR方法，0-9時刻用的spot rate和從10-1時刻的spot rate是一樣的嗎？
老師您好，請問能詳細給一下正確估值步驟么？為什么delta y 是加在spot curve上的呢？
老師您好，請問可以再講一下第四題么？尤其是原理，聽了三遍老師講的第四題還是沒懂為什么選C
Q2提問
圖片中第六步為什麼P moder 會大於 P market?
這里算出來的6%就是年化的swap rate嗎？可以直接和3%去比較不用去年化？
PPT這里的圖和原版書第426頁圖剛好相反，哪個是對的？
這里只是分類嗎？不是還要按照可能被收購的程度分類嗎？
可以麻煩說明一下第三題老師說上市公司估值是少數(shù)股東的權益，這一句話怎麼理解呢?是否可舉例? 謝謝。
所以在0時刻，支固定收浮動的一方已經(jīng)知道在1時刻自己是虧的？
老師好，第9題3 month later 的3M Libor 為1.1%，不就是從0時間點來看FRA3-6的利率嗎? 為什麼直接和FRA 6-9的0.7%相減呢?
這里公式是減去3，運算是加上3，究竟是哪個？
程寶問答
金程問答
