金程問(wèn)答
這題第7小問(wèn)，老師有提到covered call（long stock+short call），和protective put（long stock + long put）
第四題C選項(xiàng)，題目是short頭寸，但是老師展示的是long頭寸，F(xiàn)Tt,T減少，long虧損，short不是應(yīng)該賺錢嗎？
該題第三小問(wèn)的應(yīng)計(jì)利息AI（t）為啥不用期貨合約的90天存續(xù)期呢，而要用從上一次coupon支付日到期貨合約到期日之間的120天呢？沒(méi)懂為啥這樣做？
這道題不太理解為什么選A。
老師 財(cái)報(bào)中 earning 其實(shí)只的就是 net income 吧
Q2中，哪里可以看出type_a,type_b是intercept，VOLA_TYPA，VOLA_TYPB 是slope？
Q9，既然company3沒(méi)有單位根，為什么還要做一階差分？
第三題，答案里fix rate怎么用的是HKD的利率在算?。坎皇钦f(shuō)換來(lái)了EUR要支付EUR的利息么，答案公式也還寫的是EUR，怎么代入的利率成了HKD的？EUR算出來(lái)是0.48%
個(gè)股選擇是誤差項(xiàng)決定的這個(gè)怎么理解？
沖刺筆記下冊(cè)p239，Maa是一家成功的小盤股基金經(jīng)理，擁有越來(lái)越多的新客戶，為了提高流動(dòng)性，cio決定將市值最高限額從2.5億元提高到5億元，并通知當(dāng)前客戶，但是沒(méi)有告知潛在客戶和第三方顧問(wèn)，是否違規(guī)？
為什么是根據(jù)這4個(gè)利率(forward rates)折現(xiàn)出100.65的？100.65是當(dāng)時(shí)債券的發(fā)行價(jià)格已經(jīng)是定的，他們現(xiàn)在才對(duì)未來(lái)rates做預(yù)期/analysis
第一題聽(tīng)了老師講的有兩個(gè)問(wèn)題能解答下嗎謝謝 1) tighten monetary policy我這樣想為什么是反的：有一個(gè)money supply-demand curve，收緊/減少貨幣供應(yīng)相當(dāng)于把supply curve向左/下移動(dòng)，與demand curve的交點(diǎn)對(duì)應(yīng)的price就會(huì)更低，money的price就是利率r，也就是說(shuō)r會(huì)下降 2) 老師畫的圖說(shuō)長(zhǎng)端monetary影響小那是下降的小啊，怎么得出LT上升的小的？
這道題為什么選擇C而不是A
Q1的這個(gè)計(jì)算和課程里的FRA的valuation是一個(gè)東西嗎？不是的話，它們有什么異同？
請(qǐng)問(wèn)為什么貼水的結(jié)論是long futures 會(huì)有positive returns，貼水不是futures price會(huì)越來(lái)越小嘛，怎么會(huì)有收益呀
程寶問(wèn)答
