金程問(wèn)答老師好,第三題,選項(xiàng)B, net debt, 不是可以根據(jù)利潤(rùn)表的利息費(fèi)來(lái)預(yù)測(cè)么? 第二題不就是用IS上的數(shù)據(jù)求Debt么?
為什么BSM 模型假設(shè)期權(quán)期限之內(nèi)不發(fā)股利?
老師 ,我公式都列對(duì)了,只不過(guò)50million 最后放入的。即在計(jì)算 時(shí):【1.15-(1.2%+1)*0.9976】*50million=7,021,440 怎么會(huì)與答案7029100差距這么大,考試會(huì)有這種情況嗎
Q2,如果有答案是在sell future,buy spot,這個(gè)對(duì)嗎?
老師好,為什么說(shuō)就算沒(méi)有已知D1,D2,D3,D4 的情況下,每個(gè)Duration就等于每個(gè)零息債券的maturity?
ccm模型在p p t什么地方有介紹 沒(méi)有找到原文
老師好 關(guān)于押題上這個(gè)時(shí)間t的問(wèn)題 270天前進(jìn)入一份一年期swap 那現(xiàn)在不應(yīng)該是t=90天的時(shí)候嗎 怎么是270天的時(shí)候呢?
第二題為什么不需要算ST債務(wù),不是含在流動(dòng)負(fù)債里面了嗎?
第3個(gè)小題,計(jì)算A的PEG,A在未來(lái)半年會(huì)發(fā)放0.24的股利,為什么不從E中扣除?
family account可以既是fee paying,同時(shí)又是beneficiary嗎?
Q4 老師視頻解釋說(shuō)更合算 我沒(méi)有理解什么叫合算
這道題的第四問(wèn),是一個(gè)total return swap,是一個(gè)互換,那我理解是用這個(gè)index的total return換一個(gè)什么東西,應(yīng)該有兩個(gè)underlying哇,為什么因?yàn)閕ndex價(jià)格沒(méi)有改變就不會(huì)有收益或者支出呢?
老師 第二題哪里原文哪里提到了gross of fee披露了?
老師 q2的話,如果有conversion premium說(shuō)明不轉(zhuǎn)股對(duì)吧?
q1我真不是想抬杠或者鉆牛角尖啊,這么考誰(shuí)答得出來(lái)?
程寶問(wèn)答