為什么看漲期權(quán)的Delta就是N（到1），在哪節(jié)視頻第幾分鐘有講？
第二問，如何確定就是DC/FC？
第一題，從子公司7m轉(zhuǎn)換成rc，匯率不應(yīng)該是除以么
我們?cè)谶@里行權(quán)部分的計(jì)算為什么不是像前面不行權(quán)的部分，從S0直接一步算到S++和S+-(類似之前28.5714*1.25*1.25和28.5714*1.25*0.8)，再把兩者乘以對(duì)應(yīng)概率的和折現(xiàn)回去得到S+？
Q3這類模棱兩可的題目怎麼判斷
為什么股票股利不征稅，現(xiàn)金股利征稅？
老師，這里有疑問，用綠色筆圈出來的地方，rX - rY算出來不是小于0嗎？所以（F-S)/S 和delta %都是一個(gè)小于0的數(shù)？并且我勾出來的那句話，在UIRP成立時(shí)，為什么X的貶值一定會(huì)等于4%，使其正好抵消掉利差的4%呢？而且就算利差是4%，我借X投Y著整個(gè)流程下來，得到的profit也不見得就是4%呀？不是應(yīng)該profit in%= F/S[(1+rX)/(1+rY)] - (1+rX)，再除以1+rX才對(duì)嗎？
老師，這道題說是屬于有關(guān)carry trade的題目，但是我在題目里沒看到說兩個(gè)的r在變動(dòng)呀？carry trade 研究的不是當(dāng)兩國(guó)利差發(fā)生變動(dòng)時(shí)，我理解為如果r(JPY)和r(AUD)發(fā)生變動(dòng)，我得到的profit會(huì)大于還是小于當(dāng)前的兩國(guó)利差嗎？感覺這道題目的做法跟之前的CIRP中計(jì)算arbitrage profit的做法是一樣的呀？
第三題我看不到exhibit 2啊。。。。沒有顯示
請(qǐng)問s1 說 fof和mf 都可以分散風(fēng)險(xiǎn)，但是基礎(chǔ)講義上優(yōu)缺點(diǎn)寫， fof 是diversified，mf 是不分散的， 該怎么理解，
第三問的計(jì)算方法
你好，解釋為什么short整個(gè)duration下降，long duration上升？
第一問，為什么expected return = YTM + Δp/p？我只算了Δp/p
第一題，在金融資產(chǎn)核算方法下，怎么算計(jì)入IS中的價(jià)值？
老師好，第二題，老師說可以用預(yù)測(cè)的利息費(fèi) 除以利率 得到債務(wù)水平，但是利息費(fèi)是怎么預(yù)測(cè)的呢？
程寶問答
金程問答