Q2如果是每兩年調(diào)息的話，duration就是0-2嗎？
這個103.49和103.5套利我是真沒想到的
Q4 C什么叫更合算 沒有敞口對沖的因素嗎？
所以reduced form model還是考綱內(nèi)容嗎？老師在這里說了原版書已經(jīng)沒有這個model了，但是后面又說跟structural model對比是重點？
credit curve的橫軸和縱軸是什么
第二問算ratio的時候，100000/50不是2000嗎，為什么是4000？
第四問，題目不是說offsetting contract嗎，那他本身是buyer，offsetting的不就是seller嗎？利率上升就是loss啊。
老師好，這個二叉樹是怎么畫出來的，比如Date1的上節(jié)點，2.1180%, 這個數(shù)是怎么來的？這個數(shù)和Exhibit2這里的數(shù)有聯(lián)系嗎？比如2.1180%是根據(jù)exhibit2里的哪個數(shù)算出來的呢？用什么數(shù)學(xué)表達(dá)式算出來的呢？那個波動率是20%對計算2.118是如何起作用了呢？我用forward rate1.7677*1.2=2.12得不到2.118呀!
老師好，請問可以給個例子，通過par curve算spot curve么？
Q2老師用的HPR方法，0-9時刻用的spot rate和從10-1時刻的spot rate是一樣的嗎？
老師您好，請問能詳細(xì)給一下正確估值步驟么？為什么delta y 是加在spot curve上的呢？
老師您好，請問可以再講一下第四題么？尤其是原理，聽了三遍老師講的第四題還是沒懂為什么選C
Q2提問
圖片中第六步為什麼P moder 會大於 P market?
為什么是根據(jù)這4個利率(forward rates)折現(xiàn)出100.65的？100.65是當(dāng)時債券的發(fā)行價格已經(jīng)是定的，他們現(xiàn)在才對未來rates做預(yù)期/analysis
程寶問答
金程問答