nominal - inflation不是等于real int rate + uncertainty嗎？ uncertainty 不是和volatility of real GDP growth 正相
預測個體久期、收益率這也增加BR中的N嗎，因為前面老師說N是預測次數，也就是股數（每股票預測一次）。難道N不一定要等于股數，而是可以對不同的東西（不同的指標、股票、行業(yè)）進行預測，而每預測一次N+1？
interest rate和yield 的之間的關系 是在課件里 哪里講過呢 我找了筆記 沒有找到 麻煩老師解釋一下 謝謝
哈嘍 q4的意思是unstraint時，wp可統(tǒng)一變動嗎
哈嘍 q5的b選項怎么理解，改為變動嗎，但是根據active risk 公式，同增同減呀
哈嘍 q6的relative VAR 怎么是active risk及tracking error
哈嘍 第二題的c怎么理解呀
250個交易日是哪里提到的？ 為什么不是365或者360？ 沒有聽到提過在基礎課
這個計算怎么算 都是-0.356 不知道怎么算的A?。?
這里E(P1)是多少怎么知道的？是拿終值Ps=$1用這個帶cov的公式折現得到Ps-1，然后在用這個帶cov的公式折現到Ps-2...一期期折現得到的P1還是什么不太懂
1.確認一下圖2公式的其實是算0時點的債券定價價格：P0=P1折現到0+cov對嗎？ 2. 那為什么圖1又是未來現金流折現求和（沒有covariance），兩個公式是算同個東西嗎有什么區(qū)別？
TIPS期間也有一期期coupon的吧 這里為什么沒有考慮
可以理解u0>u1因為prefer current consumption over future consumption，但是從另一個角度，如果1時間點的財富比0時點低或者經濟比0時點差，那u1不會更大么？
這里的fund1的IR平方是大于fund2的IR平方的
為什么q3的選項b中沒有加入one day這個時間限制也算正確呢？
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