這頁(yè)的ss是怎么計(jì)算得出的？
lookback期間不是真實(shí)的嗎
所以apt模型截距一定是無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？
IR 判斷close to zero，到底多小可以認(rèn)為是close to zero？
所以這章IC和TC的計(jì)算需要掌握嗎？需要的話，我們計(jì)算器能直接算相關(guān)系數(shù)嗎……計(jì)算量有點(diǎn)大啊
老師前面說Active and Factor Investing這部分是講ETF本身是怎么構(gòu)建的，講到這里又說構(gòu)建portfolio多配少配。有點(diǎn)疑惑這里講的3個(gè)方法（包括smart beta）到底是用來構(gòu)建一個(gè)ETF，還是一個(gè)portfolio？
如果RA是正的，那豈不是做了aggressive之后，新組合的R=wR，反而小了？但越激進(jìn)R越大
為什么選C呀？
Q. Which of the following statements regarding applications of ETFs in portfolio management is corre
這個(gè)會(huì)怎么考？
ETF premium&discount需要雙向*2嗎？強(qiáng)化班 視頻里面說需要乘以2 但是答疑老師又說不用。 所以應(yīng)該是怎么計(jì)算？
Lee provides an example, stating that “For Fireflies’ private wealth clients, calculates active share for each client and uses ex ante tracking error to measure the degree to which clients’ current portfolios might underperform their benchmarks in the future. For equity-only portfolios, forward-looking beta is used to measure sensitivity to the broad equity market.”之前有題目里 是說relative VaR是ex ante tracking error，和這里的ex ante tracking error是一個(gè)意思么？
第四題，var值5%和95%所表達(dá)的意思都是一樣的對(duì)嗎
第五題的知識(shí)點(diǎn)在哪里？
“買入100股股票”，老師這里是不是說錯(cuò)了指的是買入100股ETF？ETF二級(jí)市場(chǎng)的投資者不需要買股票了吧
程寶問答
金程問答