請問這里是用歷史的VaR和DD來推測未來的極端情況嗎？
不是6 of the 9 factors嗎，為什么不是6*5/2
不是說風(fēng)險大了l變大因為風(fēng)險需要收益補償嗎？怎么經(jīng)濟好了又是l變大？
基礎(chǔ)班課件寫著，Break even inflation rate = zero coupon default free nominal bond yield - zero coupn default free real bond, 請問nominal 不就等于 rf+theta+pai了嗎？那不就已經(jīng)包括break even inflation rate(θ+pai)了
pai是什么？怎么確定？
這里的E(P)怎么求呢？
C的正確表述應(yīng)該是什么？
第四題可以解釋一下etf為什么會有交易對手違約風(fēng)險嗎？
Surplus at risk是在哪里講過的啊
第三題 surplus at risk不是評判養(yǎng)老金資產(chǎn)和負債端的收益盈余的嗎？為甚么是var的使用工具？
怎么知道這是一天的參數(shù)還是一年的參數(shù)呢？
C選項為什么是critical to relative risk across lines of business?
為什么是b等于0或1，不是factor等于0或1嗎
fundamental模型回歸的話，是根據(jù)當(dāng)前求出來的b1,b2,b3 etc, 倒求Absolute value F1, F2, F3, 然后以后這個模型的變量就是其他公司/其他時間的b1, b2, b3 (其他)，然后帶進去求Rp嗎？
市場上這三個組合的beta從哪里來的呢？
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